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La Prévision en Economie. Christophe Hurlin Université d’Orléans Laboratoire d’Economie d’Orléans LEO, UMRS CNRS 6221. Introduction Partie 1. Prévisions et Modèles Macro-Economiques Partie 2. Prévisions et Modèles Statistiques : Application aux Modèles d’Evaluation des Risques Individuels.

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La Prévision en Economie

Christophe Hurlin

Université d’Orléans

Laboratoire d’Economie d’Orléans

LEO, UMRS CNRS 6221


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  • Introduction

  • Partie 1. Prévisions et Modèles Macro-Economiques

  • Partie 2. Prévisions et Modèles Statistiques :Application aux Modèles d’Evaluation des Risques Individuels

Conférence Orléans-Débats, C. Hurlin.


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Introduction

  • Pourquoi prévoir ?

    • Objectif intellectuel : tester la validité empirique d’une théorie économique

    • Objectif pratique : aide à la préparation des politiques économiques, aide à la décision etc.

Conférence Orléans-Débats, C. Hurlin.


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Conférence Orléans-Débats, C. Hurlin.


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  • Que Prévoit–on en Economie ?

    • Particularité des séries financières…

      NOTION d’EFFICIENCE INFORMATIONNELLE

    • Des données comptables…

      Exemple : le PIB (Produit Intérieur Brut)

Conférence Orléans-Débats, C. Hurlin.



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Prévisions et Modèles Macro-Economiques

  • Point 1 : Qu’est ce qu’un modèle Macro-économétrique de Prévision ?

  • Point 2 : Un petit historique de la Modélisation Macro-Econométrique

  • Point 3 : Le modèle de Goldbeger et Klein (1955)

  • Point 4 : La Prévision Macro-Economique aujourd’hui

Conférence Orléans-Débats, C. Hurlin.


Point 1 qu est ce qu un mod le macro conom trique de pr vision l.jpg
Point 1 : Qu’est ce qu’un modèle Macro-économétrique de Prévision ?

  • Un modèle macroéconomique est une représentation mathématique de l’économie dans son ensemble

  • Deux principales utilisations :

    • Exercices de Prévision

    • Exercices de “Variantes” de Politique Economique

Conférence Orléans-Débats, C. Hurlin.


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Variables de Prévision ?Exogènes

Exemple : Impôts T

Modèle Macroéconomique

VariablesEndogènes

RESOLUTION

Conférence Orléans-Débats, C. Hurlin.


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Conférence Orléans-Débats, C. Hurlin.


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  • La Prévision nécessite la prise en compte du temps dans le modèle

    • Trajectoire de variables exogènes

    • Introduction de relations dynamiques entre les variables (exogènes et/ou endogènes)

      • Une variable peut dépendre de son passé (ou du passé d’une autre variable)

      • Une variable à une date t peut dépendre de son futur (ou du futur d’une autre variable)

        IMPORTANCE des ANTICIPATIONS

Conférence Orléans-Débats, C. Hurlin.


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Trajectoire de Variables modèleExogènes

Exemple : Impôts T1,T2,…T10

Modèle Macroéconomique

VariablesEndogènes

RESOLUTION

Conférence Orléans-Débats, C. Hurlin.


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Prévisions de Variables modèleExogènes

aux dates 11, 12 et 13

Modèle Macroéconomique

VariablesEndogènes

RESOLUTION

Prévisions sur les endogènes

aux dates 11, 12 et 13

Conférence Orléans-Débats, C. Hurlin.


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Equations d’Identité Comptable modèle

Equations de Comportement

  • Comment sont établies les équations du modèle ?

Exemple :

THEORIE MACROECONOMIQUE

ECONOMETRIE

Conférence Orléans-Débats, C. Hurlin.


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  • Exemple : Une équation de Consommation Keynesienne modèle

    "en moyenne et la plupart du temps les hommes tendent à accroître leur consommation à mesure que leur revenu croît, mais non d'une quantité aussi grande que l'accroissement du revenu “

    (Théorie générale de 1’emploi, de l'intérêt et de la monnaie, 1936)

J.M. Keynes (1883-1946)

Conférence Orléans-Débats, C. Hurlin.


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L’Econométrie modèle

Objectif : Fournir des Méthodes Statistiques permettant de tester la validité des Modèles Théoriques

Partie Expliquée

Partie Non Expliquée

ou Résidu

Conférence Orléans-Débats, C. Hurlin.


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Consommation

Conso = a + b (revenu –taxes)

1986

Résidu

Résidu

1987

Revenu net de Taxes

Conférence Orléans-Débats, C. Hurlin.



Point 2 un petit historique de la mod lisation macro econom trique l.jpg
Point 2 : Un petit historique de la Modélisation Macro-Econométrique

  • De la naissance de l’Econométrie…

    • La Cowles Commission

Irving Fisher

Alfred Cowles, 1891-1984

Conférence Orléans-Débats, C. Hurlin.


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Alfred Cowles, 1891-1984

Harold T. Davis

Conférence Orléans-Débats, C. Hurlin.


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L’Econometric Society Macro-Econométrique

Charles Ross

Ragnar Frisch

Irving Fisher

Conférence Orléans-Débats, C. Hurlin.


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ECONOMETRIC SOCIETY Macro-Econométrique

Conférence Orléans-Débats, C. Hurlin.


Point 3 le mod le de klein et goldbeger 1955 l.jpg
Point 3 : Le modèle de Klein et Goldbeger (1955) Macro-Econométrique

  • 17 variables endogènes

  • 14 variables exogènes

  • 17 équations

  • Structure keynésienne

Variables Endogènes

Y =PIB

C= Consommation

I = Investissement

W1 = Salaires (secteur privé)

L1 = Actifs Liquides détenus par les Ménages

P = Salaires (secteur agricole)

Variables Exogènes

G = Dépenses Publiques

T = Impôts

W2 = Salaires (secteur public)

NP = population

Lawrence R. Klein

Nobel 1980

Conférence Orléans-Débats, C. Hurlin.




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«  Macro-EconométriqueWe must, however, warn non-mathematical readers that forecasts from statistical models are subject to errors. Nonetheless, it is highly improbable that we could be so much in error that we come to Mr. Clark’s disheartening conclusions for 1954”. (Klein et Goldberger, 1955, page 3).

Conférence Orléans-Débats, C. Hurlin.


Point 4 la pr vision macro economique des ann es 60 aujourd hui l.jpg
Point 4 : La Prévision Macro-Economique des années 60 à aujourd’hui…

Conférence Orléans-Débats, C. Hurlin.


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Prévisions et Modèles Statistiques aujourd’hui…Application aux Modèles d’Evaluation des Risques Individuels

Partie II


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MODELE aujourd’hui…

Théorie Economique

  • L’approche à la Cowles Commission…

ESTIMATION et TESTS

Econométrie

et Statistique

PREVISION

Conférence Orléans-Débats, C. Hurlin.


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MODELE aujourd’hui…

Econométrie

et Statistique

  • Une approche Statistique de la Prévision

DIFFERENCE entre

POUVOIR EXPLICATIF d’UN MODELE

et

POUVOIR PREDICTIF d’UN MODELE

ESTIMATION et TESTS

PREVISION

Conférence Orléans-Débats, C. Hurlin.


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Illustration : le scoring aujourd’hui…

  • Idée : attribuer une note (ou un score) à un client, une entreprise etc.

  • Champs d’application :

    • Scoring bancaire (octroi de crédit)

    • Évaluation des risques de défaillance d’entreprise

    • Marketing (scoring de clientèle)

  • Deux illustrations :

    • Réussite scolaire

    • Risque de Défaillance

Conférence Orléans-Débats, C. Hurlin.


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Exemple 1 : Modèle Probit et Education aujourd’hui…

  • Spector et Mazzeo (1980), Journal of Economic Education, Probit Analysis and Economic Education.

  • Peut on prévoir le passage en Master à partir des notes étudiants ?

  • 32 étudiants : réussite passage au master

  • On observe deux notes

    • TUCE Test of understanding of college economics (note sur 30)

    • GPA = Moyenne au niveau Graduate (Note sur 4)

Conférence Orléans-Débats, C. Hurlin.


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Idée : Modéliser la Probabilité de passage au niveau Post- Graduate en fonction des notes GPA et TUCE

Proba (GRADE = 1) = F(GPA, TUCE)

MODELE PROBIT - LOGIT

Conférence Orléans-Débats, C. Hurlin.


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Conférence Orléans-Débats, C. Hurlin.


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Conférence Orléans-Débats, C. Hurlin.


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Exemple 2 : Modèle Probit et Scoring Bancaire Post- Graduate en fonction des notes GPA et TUCE

  • Le rêve des banquiers : détecter les défaillances…

  • 181 entreprises

    • Défaillance = 1 ou 0 ( 95 avec défaillance)

    • Volume des ventes

    • Croissance du nombre de salariés

    • Dette / actif

    • Résultat / actif

    • Stock / Ventes

Conférence Orléans-Débats, C. Hurlin.


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² Post- Graduate en fonction des notes GPA et TUCE

Le Rêve du Banquier

Dire Oui aux Bons clients

Non aux Mauvais

Le deuxième Cauchemar du Banquier

Dire Oui aux Mauvais clients

On prévoit que c’est une bonne entreprise, alors que c’est une mauvaise

Le Pire Cauchemar du Banquier

Dire Non aux Bons clients

On prévoit que c’est une mauvaise entreprise, alors que c’est une bonne

Conférence Orléans-Débats, C. Hurlin.


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La Prévision en Economie Post- Graduate en fonction des notes GPA et TUCE

Christophe Hurlin

Université d’Orléans

Laboratoire d’Economie d’Orléans

LEO, UMRS CNRS 6221


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