slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Стандарт по управлению рисками для средних и малых банков

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Стандарт по управлению рисками для средних и малых банков - PowerPoint PPT Presentation


  • 245 Views
  • Uploaded on

Стандарт по управлению рисками для средних и малых банков. Докладчик: д.э.н . Юдит Буруч , Консультант , 24 . 03 .201 1. Международная финансовая корпорация ( IFC). План презентации. Обзор Нормативной Базы Стандарты По Управлению Рисками Для Малых и Средних Банков

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Стандарт по управлению рисками для средних и малых банков' - kimama


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Стандарт по управлению рисками для средних и малых банков

Докладчик: д.э.н. ЮдитБуруч,

Консультант,

24.03.2011

Международная финансовая корпорация (IFC)

slide2
План презентации
  • Обзор Нормативной Базы
  • Стандарты По Управлению Рисками Для Малых и Средних Банков
  • Культура Управления Рисками, ОрганизацияиКорпоративное Управление
  • Стандарт по Корпоративному Управлению Рисками в Малых и Средних Банках
  • Стандарт по управлению рыночным риском
  • Типовые ступени развития риск-менеджмента
  • Цель стандарта по управлению рисками в банках среднего размера
slide4
Стандарты по управлению рисками для малых и средних банков

Некоторые малые и средние банки полагают, что стандарты по управлению кредитным риском, операционным риском и риском ликвидностив основном нацелены на крупные банки. Если бы они (стандарты) были дополнены определениями, пояснениями и примерами для малых и средних банков, то они также могли бы их использовать.

slide5
ОрганизацияИкорпоративное управление

Комитет по управлению рисками

Комитет по операционным рискам

Главный риск менеджер является топ менеджером, с соответствующими полномочиями, независимостью, ресурсами. Роль и обязанности главного риск менеджера различаются в зависимости от целей организации и квалификации менеджера

slide6
Стандарты по корпоративному управлению рисками в малых и средних банках

Ключевые задачи этого Стандарта заключаются в следующем:

  • Подчеркнуть роль надлежащего контроля со стороны совета директоров и топ менеджмента в управлении рисками.
  • Усилить роль совета директоров в процессе управления рисками в банке.

Более детально роль риск менеджера описана в работе PWC,Kaan H. Aksel, PricewaterhouseCoopers, Organizing a Financial Institution to Deliver Enterprise-Wide Risk Management, Page 2; www.pwc.com/en_TR/tr/.../operationalrisk/.../pwc_enterprisewiderisk.pdf,

  • Повысить значение функции независимого риск менеджмента, включая главного риск менеджера, и важность мониторинга рисков на непрерывной основе как в целом по всей организации, так и на индивидуальной основе.
      • Подробнее с ролью корпоративного управления можно ознакомиться в модели риска D&T ,Deloitte Center for Banking Solutions Getting Bank Governance Right : “The bank board member’s guide to risk management oversight” [2010] Page 10, Available at: http://www.deloitte.com/assets/Dcom-SouthAfrica/Local%20Assets/Documents/ZA_fsi_BS_GettingBankGovernanceRight_160810.pdf
  • Резюмировать базовые функции и обязанности различных подразделений, принимающих решения, и организационных отделов, связанных с управлением рисками.

Available at : http://www.risk-committee.com/, State bank of Pakistan , Risk Management Guidelines for Commercial Banks [7 Mar 2010] Available at http://www.sbp.org.pk/riskmgm.pdf

  • Etc,
slide7
Иллюстрация к процентному риску в банковской книге

Банк планировал получить чистый процентный доход (ЧПД) 3,5% в год, но в результате получилось 2,3%. Почему?

  • Процентная ставка выросла на следующий год
  • ЧПД был бы 2,8%, но
  • Клиент перенёс деньги с текущего счёта на срочный депозит
  • ЧПД был бы 3,2%, если бы не выросли процентные ставки
  • Процентная ставка выросла и клиент перенёс деньги с текущего счёта на срочный депозит, поэтому ЧПД стал 2,3%

Вопрос: Покрывает ли доход в 2,3% операционные расходы и ожидаемый доход владельцев? Каково соотношение доходности и риска?

slide8
Стандарт по управлению процентным риском в малых и средних банках
  • Основными задачами стандарта по процентным риска должны быть
  • Усиление роли политики по управлению рисками и процедур, которые должны быть чётко определены и соответствуют природе и сложности операций
  • Подчеркнуть необходимость наличия соответствующего измерения риска, мониторинга и контроля.
  • Идентификация процентного риска
    • источники процентного риска: риск изменения процентных ставок (repricing risk), изменение кривой доходности ( yield curve risk), базовый риск ( basis risk), опциональность ( optionality)
  • Измерение процентного риска: перспективы “Доходы” и “Экономическая стоимость”
    • Более детально Измерение процентного риска описана в работе Руководство по Управлению Риском Изменения Процентной Ставки в Банковском Плане издательство Oesterriche Nationalbank (OeNB) и Орган по Финансовым Рынкам. страница 32,.www.oenb.at/en/img/lf.ezrs.screen-tcm16-181331.pdf.,
    • гэп анализ:Банк должен быть осведомлён о модели денежных потоков для подготовки интерваловизменения цены
    • Имитирующие модели проектируют подверженность банка риску при определённых сценариях
    • Измерения чувствительности – например, традиционная концепция дюрации
    • Подход «определение цены движения средств» (FTP)
      • JBurucs: Размышления по определению цены движения средств между банками, Аналитический Журнал Банковского Дела No. 7 , 2008 www.abajour.ru
    • Value at Risk (VaR) также может быть инструментом для банка, который имеет возможности для его расчета.
slide9
Cтандарт по управлению процентным риском в малых и средних банках
  • Стресс-тестирование включает анализ сценария и анализ чувствительности.
  • Управление процентным риском в банковской книге обычно проводится с помощью системы лимитовсовместно с управлением активами и пассивами на балансе.
  • Отчёты для совета директоров и разного уровня руководства будут различаться в зависимости от профиля процентного риска.
  • Банк с хорошим руководством поддерживает информационную систему на должном уровне, чтобы получить точную и своевременную информацию. Банк может либо сам разработать модели по оценке риска или купить у внешнего разработчика
  • Банк должен поддерживать адекватную систему внутреннего контроля за процессом управления рисками, а также независимый аудит.
slide10
Стандарт по управлению рыночным риском 1/2

АРБ ещё не опубликовала стандарт по управлению рыночным риском.

EU strategy of the dealing room

Daily result Open position

slide11
Стандарты по управлению рыночным риском/2
  • Уровень подверженности рыночному риску в малых и средних банках является небольшим. В основном позиции по валюте, сырью, акциям у малых и средних банков не велики, однако у них имеются портфели облигаций.
  • Один из главных вопросов, относить ли портфель облигаций банка к его банковской или торговой книге.
  • Это определение торговой книги соответствует определению Базельского Комитета по Банковскому Надзору (2005).

Торговая книга состоит из балансовых и внебалансовых позиций (по финансовым инструментам), которые существуют для торговли или хеджирования других элементов торговой книги. Также позиции торговой книги должны регулярно оцениваться, и портфелем надо постоянно управлять. Все остальные позиции относятся к банковской книге.

slide12
Типовые ступени развития риск-менеджмента

Лучшая мировая практика

Продвинутый этап

Переходный этап

Базовый этап

slide13
Цель стандарта по управлению рисками в банках среднего размера
  • Основываясь на стандарте, банк должен создать сильную культуру управления рисками – с учетом направлений деятельности банка – которая бы покрывала все направления деятельности. (стандарт должен содержать определения и объяснения деталей)
  • Стандарт может быть использован как инструмент самооценки риск-менеджмента банка (он должен содержатьпути развития управления процентным риском)
  • Он может помочь банку улучшить имеющуюся систему управления рисками и разработать новую более совершенную, независимую систему управления рисками (он должен содержатьпримеры, чтобы помочь банку подготовиться)
ad