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Junio/June 2011

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Resumen y Análisis Operativo. del Mercado Mexicano de Derivados. Market Statistics. Junio/June 2011. CONTENIDO. Volumen de Operación de Futuros Lugar por Operador de Futuros

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Resumen y Análisis Operativo

del Mercado Mexicano de Derivados

Market Statistics

Junio/June 2011

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CONTENIDO

  • Volumen de Operación de Futuros
  • Lugar por Operador de Futuros
  • Futuros de Divisas – DEUA y EURO Futuros de Índices - IPC Futuros sobre Acciones Futuros de Tasas - CETES 91, TIIE 28 y SW10 Bonos de 3 y 10 años - M3 / M10
  • Volumen de Operación por Serie
    • Futuros TIIE
    • Futuros CETES
    • Futuros Swaps de 10 años
    • Futuros DEUA
    • Futuros IPC
  • Volumen de Operación Análisis Comparativo
    • Futuros de Divisas Futuros de Índices Futuros de Tasas Futuros de Acciones
  • Interés Abierto de Futuros
  • Interés Abierto por Serie
    • Futuros TIIE y Swaps de 10 años
    • Futuros DEUA
    • Futuros IPC
  • Interés Abierto Análisis Comparativo
    • Futuros de Divisas Futuros de Índices Futuros de Tasas Futuros de Acciones
  • Estadísticas Operativas de Futuros
    • Futuros DEUAFuturos IPCFuturos TIIE 28
    • Futuros CETES 91
    • Futuros Swap
    • Futuros Bono 20 Años, 10 Años y 3 Años
    • Máximos Históricos

Concentrado del Mercado de Futuros

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CONTENIDO

Concentrado del Mercado de Opciones

    • Volumen de Operación de Opciones
    • Lugar por Operador de Opciones
    • Opciones sobre IPC
    • Opciones sobre DEUA
    • Opciones Sobre Acciones Individuales:
    • América Móvil L
    • Cemex CPO
    • Walmex V
    • Tlevisa CPO
    • Gmexico B
    • Naftrac 02
  • Volumen de Operación Análisis Comparativo
      • Opciones sobre IPC Opciones sobre DEUA
  • Opciones sobre AMXL
  • Opciones sobre CEMEX CPO
  • Opciones sobre WALMEX V
  • Opciones sobre TLEVISA CPO
  • Opciones sobre GMEXICO B
    • Opciones sobre Naftrac 02
  • Interés Abierto Análisis Comparativo
    • Opciones sobre IPC Opciones sobre DEUAOpciones sobre AMXL
    • Opciones sobre Naftrac 02
    • Precios de Ejercicio Operados
      • Opciones sobre IPC
      • Opciones sobre Dólar Opciones Sobre Acciones Individuales:

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CONTENIDO

  • Interés Abierto por Serie
  • Opciones sobre IPC
  • Opciones sobre Dólar
  • Opciones sobre AMXL
  • Opciones sobre Cemex
  • Opciones sobre Walmex
    • Opciones sobre Naftrac 02
  • Análisis de Volatilidad Implícita
    • Opciones sobre IPC
    • Opciones sobre AMXL
    • Opciones sobre Cemex
    • Opciones sobre Walmex
    • Opciones sobre Naftrac 02
  • Opciones sobre Dólar
  • Volatilidad Implícita Diaria Histórica
  • / Series ATM
    • Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL
    • Opciones sobre Cemex
    • Opciones sobre Walmex
    • Opciones sobre Naftrac 02
    • Opciones sobre Tlevisa CPO
    • Opciones sobre Gmexico B
  • Volatilidad Implícita Vencimiento más Cercano
  • / Series ATM
    • Opciones sobre IPC
    • Opciones sobre Naftrac 02
    • Opciones sobre AMXL, Cemex, Walmex
    • Estadísticas Operativas de Opciones
  • Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL
  • Opciones sobre Naftrac 02
  • Máximos Históricos

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CONTENTS

  • Futures Trading Volume
  • League Tables
    • Futures on Foreign Currencies – US Dollar & Euro
    • Futures on Equity Indices – IPC
    • Futures on Individual Equities
    • Futures on Interest Rates- CETES 91, TIIE 28 & SW10
    • 3 and 10 Year Bonds- M3 / M10
  • Trading Volume by Maturity
    • Futures on Interest Rates – TIIE 28, CETE91 & SW10 Foreign Currencies – US Dollar Futures on Equity Indices – IPC
    • Foreign Currencies FuturesEquity Index FuturesInterest Rates FuturesIndividual Equity Futures
  • Futures Open Interest
  • Open Interest by Maturity
    • Futures on Interest Rates – TIIE 28 & SW10
    • Foreign Currencies – US Dollar
    • Futures on Equity Indices - IPC
  • Historical Open Interest Analysis
    • Futures on Foreign Currencies – UD Dollar & Euro
    • Futures on Equity Indices – IPC
    • Futures on Interest Rates – TIIE 28 , CETE 91, 3
    • and 10 year Bonds (M10 - M3)
    • Futures on Individual Equities – CXC & AXL
  • Futures Trading Statistics
    • Futures on Foreign Currencies – UD DollarFutures on Equity Indices - IPCFutures on Interest Rates – TIIE 28
    • Futures on Interest Rates – CETE 91
    • Futures on Interest Rates – SWAPS
    • Futures on Bonds – 10 & 3 year Bonds M10 & M3
    • Trading Records

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CONTENTS

Market Summary Options

  • Options Volume Traded
  • League Tables
  • Equity Index Options– IPC
  • US Dollar Options
  • Individual Equities Options:
  • Individual Equity Options - América Móvil L
  • Index Tracking Stock Options - Naftrac 02
  • Historical Trading Volume Analysis
    • Equity Index Options - IPC
    • US Dollar Options
    • Index Tracking Stock Options - Naftrac 02
  • Individual Equity Options – América Móvil L
  • Historical Open Interest Analysis
    • Equity Index Options - IPC
    • US Dollar Options
    • Index Tracking Stock Options - Naftrac 02
  • Individual Equity Options – América Móvil L
  • Strike Prices Traded
    • Equity Index Options - IPCUS Dollar Options Individual Equity Options – América Móvil L
    • Index Tracking Stock Options - Naftrac 02

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CONTENTS

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    • Open Interest by Maturity
      • Equity Index Options - IPC US Dollar Options
      • Individual Equity Options – América Móvil L
      • Index Tracking Stock Options - Naftrac 02
    • Implied Volatility Analysis (At the end of the
    • Month)
      • Equity Index Options – IPC
      • Individual Equity Options – América Móvil L Individual Equity Options – Cemex CPO
      • Individual Equity Options – Walmex V
      • Index Tracking Stock Options - Naftrac 02
    • US Dollar Options
  • Daily Implied Volatility Analysis (ATM
    • Series)
      • Equity Index Options – IPC Individual Equity Options – América Móvil L
      • Index Tracking Stock Options - Naftrac 02
    • Implied Volatility Nearest Maturity
    • / ATM Strike Prices
      • Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L
    • Options Trading Statistics
    • Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L
    • Index Tracking Stock Options - Naftrac 02
    • Trading Records

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VOLUMEN (No. Contratos) / VOLUME (Number of Contracts)Derivados Financieros / Financial Derivatives

Las gráficas excluyen a la TIIE de 28 días por sobrepasar de manera considerable el volumen operado de los demás contratos. / The 28 day TIIE futures are excluded in the graphics because they surpass the volume traded of the other contracts by a considerable amount.

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Lugar por Operador según Volumen negociado / League TablesFuturos del Dólar, Euro, IPC y Acciones / US Dollar, Euro, IPC Index and Individual Equities Futures

Únicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown.

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Lugar por Operador según Volumen negociado / League TablesFuturos sobre Instrumentos de Deuda / Fixed Income Futures

Únicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown.

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Análisis Comparativo Volumen / Historical Volume AnalysisFuturos Financieros / Financial Futures

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INTERÉS ABIERTO / OPEN INTERESTFuturos Financieros / Financial Futures

* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.

Las gráficas excluyen a la TIIE de 28 días por sobrepasar de manera considerable el volumen operado de los demás contratos. / The 28 day TIIE futures are excluded in the graphics because they surpass the volume traded of the other contracts by a considerable amount.

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INTERÉS ABIERTO por serie / OPEN INTEREST by MaturityFuturos Financieros / Financial Futures

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* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.

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INTERÉS ABIERTO por serie / OPEN INTEREST by MaturityFuturos Financieros / Financial Futures

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* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.

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INTERÉS ABIERTO Análisis Comparativo / Historical OPEN INTEREST AnalysisFuturos Financieros / Financial Futures

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  • *Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.
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ESTADÍSTICAS DE MERCADO / MARKET STATISTICSFuturos Financieros / Financial Futures

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ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos SWAP entregable / CC SWAP FUTURES|

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SWAP 2 años (entregable)

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CONCENTRADO DE MERCADO / MARKET SUMMARYOpciones Financieras /Financial Options

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* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.

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Lugar por Operador según Volumen negociado / League TablesOpciones Financieras / Financial Options

*Para el Lugar por Operador de Opciones sobre Acciones y ETFs se consideró el Importe Nocional Operado en Pesos Mexicanos / League Tables for Individual Stock & ETF Options are according to Traded Notional Amount in Mexican Pesos.

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Únicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown.

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Volumen Operado Análisis Comparativo / Historical TRADED VOLUME Analysis Opciones Financieras / Financial Options

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INTERÉS ABIERTO Análisis Comparativo / Historical OPEN INTEREST Analysis Opciones Financieras / Financial Options

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* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

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INTERÉS ABIERTOPOR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITYOpciones Financieras / Financial Options

* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

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INTERÉS ABIERTOPOR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITYOpciones Financieras / Financial Options

* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

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PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS EN EL MES / STRIKES TRADED Opciones Financieras / Financial Options

* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

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INTERÉS ABIERTOPOR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITYOpciones Financieras / Financial Options

* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

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INTERÉS ABIERTOPOR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITYOpciones Financieras / Financial Options

* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

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INTERÉS ABIERTOPOR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITYOpciones Financieras / Financial Options

* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

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VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Futuro IPC / IndexFutures Options

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* Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calculated with Last Prices at the end of the Month

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VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones AMX L & CEMEX CPO / Stock Options

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* Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calculated with Last Prices at the end of the Month

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VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones WALMEX V & TLEVISA CPO / Stock Options

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* Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calculated with Last Prices at the end of the Month

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VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Opciones GMEXICO B & TELMEX L l Stock Options

*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

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VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Opciones NAFTRAC & BRTRAC I ETF’s Options

*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

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VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Opciones Dólar I Currency Options

*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

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VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA * / DAILYIMPLIED ATM VOLATILITY IPC / EquityIndex Options

*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

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VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA * / DAILY IMPLIED ATM VOLATILITY América Móvil L / IndividualEquity Options

*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

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VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA * / DAILY IMPLIED ATM VOLATILITY Cemex CPO / IndividualEquity Options

*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

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VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA * / DAILY IMPLIED ATM VOLATILITY Walmex V / IndividualEquity Options

*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

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VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA * / DAILYIMPLIED ATM VOLATILITY Tlevisa CPO / Tlevisa CPO Stock Option

*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

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VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA * / DAILYIMPLIED ATM VOLATILITY Gmexico B / Gmexico B Stock Option

*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

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VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA * / DAILYIMPLIED ATM VOLATILITY Telmex L / Telmex L Stock Option

*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

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VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA * / DAILYIMPLIED ATM VOLATILITY Naftrac 02 / Index Tracking Stock Option

*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

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VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA * / DAILYIMPLIED ATM VOLATILITY Brtrac / Index Tracking Stock Option

*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

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VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA DEL VENCIMIENTO MÁS CERCANO / NEAREST MATURITY IMPLIED VOLATILITY América Móvil L - Cemex CPO – Walmex V – Tlevisa CPO / Equity Options

*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

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VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA DEL VENCIMIENTO MÁS CERCANO / NEAREST MATURITY IMPLIED VOLATILITY IPC - NAFTRAC 02 - Telmex L – Gmexico B/ Equity Options

*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

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VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA DEL VENCIMIENTO MÁS CERCANO / NEAREST MATURITY IMPLIED VOLATILITY BRTRAC / Equity Options

*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

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ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSOpciones Futuro IPC / IPC EQUITY INDEX FUTURE OPTION

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ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSOpciones CEMEX CPO / CEMEX INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS

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ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSOpciones WALMEX V / WALMEX V INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS

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Global

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ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSOpciones GMEXICO B / GMEXICO B INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS

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ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSOpciones TLEVISA CPO / TLEVISA CPO INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS

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ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSOpciones TELMEX L / TELMEX L INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS

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ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSOpciones Naftrac 02 / NAFTRAC 02 INDEX TRACKING STOCK OPTIONS

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ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSMáximos Históricos Mensuales / MonthlyTrading Records

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ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSMáximos Históricos Mensuales / MonthlyTrading Records

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La información contenida en los Indicadores del Mercado de Productos Derivados, en su versión mensual “Resumen y Análisis Operativo” está elaborado con técnicas confiables, utilizando la información más oportuna disponible. No obstante lo anterior, MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C. V., no se hace responsable por eventuales errores tipográficos o de captura que puedan ser publicados, ni se hace responsable por el uso o interpretación que terceros pudieran hacer por la información publicada. Las decisiones de compra o venta de productos derivados basadas en la información contenida en las gráficas, textos y cuadros de los Indicadores del Mercado de Productos Derivados, son responsabilidad exclusiva del lector, por lo que dicha información no debe ser considerada como recomendación de compra o venta de alguno de los instrumentos que aquí se publican.

Indicadores del Mercado de Productos Derivados- Resumen y Análisis Operativo, es una publicación mensual, editada por MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S. A. de C. V., Paseo de la Reforma No. 255, Colonia Cuauhtémoc, C. P. 06500, México D. F., Tel. 5 342-9900.

Editor Responsable: Mercado Mexicano de Derivados S.A. de C.V. No. de Reserva al título en Derechos de Autor 04-2002-101715312900-203.

Para cualquier comentario y/o sugerencia dirigirse con:

Francisco Javier Sánchez Torres

Estadística de Derivados MexDer

Tel. (5255) 5342-9954

[email protected]

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