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La notation des banques de développement nationales et sous-régionales

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La notation des banques de développement nationales et sous-régionales. Présentation au séminaire AFD “Le rôle des banques nationales et régionales de développement en Afrique” Eric Paget-Blanc, Head of Supranational Ratings, Fitch Ratings Juin 2006. Qu’est ce que la notation financière ?.

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la notation des banques de d veloppement nationales et sous r gionales

La notation des banques de développement nationales et sous-régionales

Présentation au séminaire AFD “Le rôle des banques nationales et régionales de développement en Afrique”

Eric Paget-Blanc, Head of Supranational Ratings, Fitch Ratings

Juin 2006

qu est ce que la notation financi re
Qu’est ce que la notation financière ?
  • Objectif: évaluer la capacité d’un emprunteur à honorer le service de sa dette
  • Echelles de note d’une vingtaine de crans
  • 3 principales agences de notation
  • Notation s’applique à tout type d’emprunteur: entreprises, banques, souverains, collectivités locales, etc.
sommaire

Sommaire

La notation des banques de développement

Les banques de développement sous-régionales

Conclusion

somma i re

Sommaire

La notation des banques de développement

Les banques de développement sous-régionales

Conclusion

crit res de notation des banques de d veloppement nationales
Critères de notation des banques de développement nationales
  • Banques de développement nationales notées à partir de méthodologie générale des banques
  • 2 séries de critères:
    • Soutien de l’actionnaire - note proche du souverain
    • Qualité de crédit intrinsèque de la banque – note influencée par:
      • Solvabilité: rentabilité, capitalisation, risques (de crédit et de marché)
      • Liquidité
      • Stratégie et management: Focus sur le contrôle des risques
  • Notes des banques de développement nationales plafonnées par la note du souverain
crit res de notation sp cifiques aux banques multilat rales de d veloppement bmds
Critères de notation spécifiques aux banques multilatérales de développement (BMDs)
  • BMDs pas soumises au plafond souverain
  • 2 séries de critères:
  • Soutien: mesuré par qualité de crédit:
    • des actionnaires de régionaux
    • des actionnaires non-régionaux
  • Facteurs intrinsèques spécifiques aux BMDs:
    • Importance des prêts au secteur public, protégés par statut de créancier privilégié
    • Concentration du portefeuille de prêts
les bmds b n ficient d un effet de levier sur la notation par rapport aux banques nationales
Les BMDs bénéficient d’un effet de levier sur la notation par rapport aux banques nationales

Note d’une banque nationale

Note d’une BMD

Plafond: Note du souverain

Facteurs

Intrinsèques et soutien des non -régionaux

Facteurs

Intrinsèques

Plancher: Note souveraine

– 1 à 3 crans, selon

Soutien des actionnaires

Plancher: note des pays

membres régionaux – 1 à 3 crans

sommaire1

Sommaire

La notation des banques de développement

Les banques de développement sous-régionales

Conclusion

le ratio de capital des bmds sous r gionales est plus faible que celui des autres bmds
Le ratio de capital des BMDs sous-régionales est plus faible que celui des autres BMDs

Capital utilisable / capital requis (X), 2004

Source: Fitch

la qualit de cr dit des pays membres des bmds sous r gionaux est faible
La qualité de crédit des pays-membres des BMDs sous-régionaux est faible

% de pays ayant souscrit du capital appelable notés AAA-AA, 2004

Source: Fitch

les bmds sous r gionales sont plus expos es aux emprunteurs priv s que les bmds r gionales
Les BMDs sous-régionales sont plus exposées aux emprunteurs privés que les BMDs régionales

Exposition au secteur privé, en % des fonds propres

Source: Fitch

le niveau de concentration des risques des bmds sous r gionales se situe dans la moyenne des bmds
Le niveau de concentration des risques des BMDs sous-régionales se situe dans la moyenne des BMDs

5 plus forts risques en % des fonds propres, 2004

Source: Fitch

crit res de notation intrins ques
Critères de notation intrinsèques

Rentabilité, liquidité, qualité d\'actif, capitalisation (2004)

Source: Fitch

sommaire2

Sommaire

La notation des banques de développement

Les banques de développement sous-régionales

Conclusion

la croissance de l activit de pr t des bmds sous r gionales est plus rapide
La croissance de l’activité de prêt des BMDs sous-régionales est plus rapide

Versements de prêts nets (m USD), 2000-2004

Source: Fitch

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