Compustat on wrds
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Compustat on WRDS. 在 WRDS 上面使用 Compustat 資料庫的初步指南. 初步認識 WRDS 系統. Compustat Research Insight 現由美國 Standard & Poor's 關係企業 Capital IQ 公司 發行 本資料庫提供約 300 種範本報表、及上市或下市公司財務數據等訊息 。應用 的研究領域包括資產分析、計量分析、競爭者分析、公司資本結構、財務比率、合併與購併、 R&D 、資本及存貨投資、股市報酬、及資本市場效率等主題 。 Compustat North America ( 北美版資料庫 )

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Compustat on WRDS

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Presentation Transcript


Compustat on wrds

Compustat on WRDS

在WRDS上面使用Compustat資料庫的初步指南


Compustat on wrds

初步認識WRDS系統

  • CompustatResearch Insight 現由美國 Standard & Poor's 關係企業Capital IQ公司發行

  • 本資料庫提供約 300 種範本報表、及上市或下市公司財務數據等訊息。應用的研究領域包括資產分析、計量分析、競爭者分析、公司資本結構、財務比率、合併與購併、R&D、資本及存貨投資、股市報酬、及資本市場效率等主題。

  • CompustatNorth America (北美版資料庫)

    • 收錄自 1979 年年美國及加拿大地區共 27,380 多家的公司資料,其中約 9,910 多家公司屬於公開交易的上市公司。另外也保留近 17,470 家「停止交易(下市)公司」(inactive companies) 的資料。

  • CompustatNorth America Backdata (北美版回溯資料庫)

    • 北美版資料庫僅提供最近 20 年的資料,而此回溯資料庫收錄約 3,700 家美國主要公司,年份最早可溯及至 1950 年,季資料則可溯及至 1962 年。


Compustat on wrds

初步認識WRDS系統

  • 從https://wrds-web.wharton.upenn.edu/wrds/ 登入

  • 輸入帳號密碼(需以email向學校申請)


Compustat on wrds

初步認識WRDS系統

  • 進入歡迎首頁

  • 左方為可以使用的資料庫類別和項目(1)

  • 從下拉式選單選取(2)或直接點選(3)來執行Compustat

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Compustat on wrds

初步認識WRDS系統

  • Compustat可以選擇的資料分類項目


Compustat on wrds

初步認識WRDS系統

  • Compustat monthly updates

    • North America

    • Global

    • Bank

    • Historical Segments

  • Capital IQ

    • Capital Structure

    • Identifiers

    • Key Developments

    • People Intelligence

  • Compustatquarterly updates

    • Execucomp

    • Preliminary History

    • Unrestated Quarterly

    • Point in Time

      (淡色表示 政大未購買)


Compustat on wrds

初步認識WRDS系統

  • Other Compustat

    • North America - Annual Updates

    • North America - Monthly Updates (Non-Historical)

    • RatingsXpress

    • Marginal Tax Rates

    • S&P Filing Dates

  • Legacy Compustat

    • Legacy – EMDB

    • Legacy - North America FTP

    • Legacy - Global FTP

  • Tools

    (淡色表示 政大未購買)


Example 1

Example (1)

  • 找尋蘋果股價


Compustat on wrds

範例(1) │找尋蘋果股價

蘋果為北美上市公司,假設今天我們要搜尋美國蘋果公司一段期間的股價,那我們要先選擇North America(北美資料庫) 的資料選項來做查詢。


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範例(1) │找尋蘋果股價

接著再從展開的子分類之中選擇,所需的類別,每日的股價需要搜尋類別為”Security Daily”(以月為頻率的即是選擇”security monthly”)

會計相關

指數相關

產業相關

基金相關

信評

股票權益相關


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範例(1) │找尋蘋果股價

接下來右邊的主畫面便會跳出依照操作步驟的可選表單,接下來便以每一個步驟來講解


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範例(1) │找尋蘋果股價

Step1: 選取要查找的資料期間,如果要查詢當天的股價只要兩個日期都打入相同日期即可。此處假設我們要找2005/01/01到2013/04/28的蘋果股價。


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範例(1) │找尋蘋果股價

Step2: 選取要查找的公司,這裡分為很多個小區塊,第一個小區塊如下,是要先設定為使用者的輸入資料形態為何,這裡的設定必須和次一步驟的資料形態相同,系統才會正確查找。

在這我們選擇Ticker(TIC)來做為資料形態。


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範例(1) │找尋蘋果股價

Step2: 這裡便開始選取要查找的公司,有四種選取方式。第一種選取方式為手動輸入公司代碼(資料形態要與前一步驟選擇相同)

直接輸入代碼

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進入公司代碼搜尋畫面

打勾後可以儲存這次查詢的公司清單

在WRDS的線上帳戶中

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範例(1) │找尋蘋果股價

Step2: 第二種方法為上傳,儲存在電腦中的公司名稱檔案(通常為.txt檔,注意,檔案中的資料形態也要符合一開始選取的形態)

第三種為搜尋整個資料庫,第四種為從已儲存的組合來查詢。

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搜尋全資料庫中公司

從之前儲存的清單查詢

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範例(1) │找尋蘋果股價

Step2: 假設我們都還沒有內建清單,那我們便點選第一種搜尋方式”code lookup”來輸入公司名稱搜尋,接著會彈出搜尋視窗。

會彈出額外選取視窗,在搜尋欄輸入關鍵字搜尋


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範例(1) │找尋蘋果股價

Step2: 在搜尋結果處選取要搜尋的公司,在前方打勾,並在下方選取和Step1相對應的資料形態。

打勾

選擇資料形態→跟之前選相同的(TIC)

確認將這個公司加入選取清單


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範例(1) │找尋蘋果股價

Step2: 將所有要查找的公司加入清單後就可以按下”Add Code to Query”來鎖定。在這我們只要找APPLE這家公司。

可以再將更多公司加入清單

確認將查詢這些公司


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範例(1) │找尋蘋果股價

Step2: 選擇性的;這個部分可以讓你做公司的篩選,設定只輸出符合某些條件下的公司資料,其中多數報表數值以百萬為單位。

大於、小於……

其中”^=“代表不等於

設定條件

輸入數值

可以設定第二組條件

此處設定即是只要查詢EPS高於3的公司資料


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範例(1) │找尋蘋果股價

Step3: 選取要查找的資料,這裡依據資料的種類分為很多小區塊,只要在左方想要查找的項目打勾,就可選取(已選取的會顯示在右方)

已選取的會出現在這邊

勾選要查找項目


Compustat on wrds

範例(1) │找尋蘋果股價

Step3: 股價在Data分類之中,我們將他打勾來選擇。


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範例(1) │找尋蘋果股價

Step4: 設定輸出檔案格式、是否壓縮、日期的格式。

下圖即為輸出成Excel格是、不壓縮、日期為西元年月日。

是否壓縮

日期格式

檔案格式


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範例(1) │找尋蘋果股價

Step5: 最後一步設定,是否寄出,標籤,儲存搜尋等。沒有問題就可以按下”Submit Query”搜尋

可以將搜尋結果寄出到這個信箱

為這次搜尋加入附註

將這次搜尋設定儲存,以方便下次類似搜尋

開始搜尋


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範例(1) │找尋蘋果股價

Step6: 搜尋的結果會出現在另外一個頁面,有時候資料量太大會需要較久時間等待,注意,若輸出成excel檔可能有最多65539比資料的限制,超過的筆數將不會輸出。

產生的搜尋結果需按右鍵以另存目標來下載。

搜尋結果按右鍵另存目標下載


Example 2

Example (2)

  • 找尋蘋果財報


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範例(2) │找尋蘋果財報

  • 接下來的範例2將會示範如何找尋出一家公司完整的財報

  • 比較可惜的,WRDS上似乎不能同時輸出多家公司的完整財報,只能一家一家的下載。

  • 但如果是需要多家公司的某些財報數字可以透過公司群組(就是一次選取多家公司)搭配”Fundamental Annually/Quarterly”來找出,公司群組建立方式最後會說明


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範例(2) │找尋蘋果財報

Step1:要直接抓出整張公司財報我們可以選取在畫面左側欄下的”Tool”這個項目底下的”Complete Financial Statements(XLS)”來抓取

輸出財報成Excel

輸出年報成網頁格式

輸出月報成網頁格式

財務比率相關


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範例(2) │找尋蘋果財報

Step2:如同範例1填入搜尋的期間,選取公司,就可以抓取多年財報。


Example 3

Example (3)

  • 建構NSDAQ群組


Compustat on wrds

  • 接下來的範例3將會示範如何快速找尋一個類似群組的公司,如NASDAQ所有公司的資料,或是同產業的資料

  • 透過先建立好公司清單,往後的查詢就可以直接上傳公司清單來省略選取公司的時間。

  • 當然不是只有NASDAQ等公司才能區隔出來,也能建立自己特有的公司清單

範例(3) │建構NSQ群組


Compustat on wrds

範例(3) │建構NSQ群組

Step1: 今天假設我們要搜尋全部NASDAQ的公司資料,我們在選取公司的部分就可以用到篩選的部分。

這裡必須知道一些比較特別的代碼

  • 交易場所代碼:(EXCHG,可在manual裡搜尋查找)

  • 以下舉例幾個:

  • 14NASDAQ-NMS Stock MarketUnited States

  • 11New York Stock ExchangeUnited States


Compustat on wrds

範例(3) │建構NSQ群組

Step2: 這時候在選取公司時,需先選取”Search the entire database”,再選下方的篩選功能設定為EXCHG=14


Compustat on wrds

範例(3) │建構NSQ群組

Step3: 之後再像之前一樣選取要搜尋的資料即可

如果今天是想要查找特別產業內的所有公司資料則必須蒐尋SICCODE,動作如上步驟設定 SIC=_____

  • 產業別代碼:(SIC,可在manual裡搜尋查找)

  • 以下舉例幾個:

  • 2046Wet Corn Milling

  • 2047Dog and Cat Food

  • 2048Prep Feed Anmls-Ex Dogs,Cats

  • 2050Bakery Products

  • 2051Bread, Bakery Pds, Ex Cookie

  • 2052Cookies and Crackers

  • 2053Frozen Bakery Pds, Ex Bread

  • 2060Sugar and Confectionery Prods

  • 2061Cane Sugar, Except Refining


Compustat on wrds

範例(3) │建構NSQ群組

這裡是搜尋代碼的連結:

Xpressfeed online manual

再點選左邊search並輸入相關的代碼名稱查詢即可,

  • 交易場所:Search EXCHG

    (或直接點此連結EXCHGCode List)

  • 產業別:Search SIC

    (或直接點此連結SICCode List)


Compustat on wrds

範例(3) │建構NSQ群組

特殊情況:當要查詢某一指數的組成公司資料(如DOWJONESINDEX, S&P 500)因COMPUSTAT上沒有內建S&P500或其他指數的組成股票群組(正確來說有公司組成清單但不能直接查詢資料,且組成公司會隨時間改變),因此必須先搜尋指數組成公司,組成一個清單再使用清單來搜尋。

Step1:點選左邊”Index Constituents”然後再查詢公司的地方直接打入指數名稱,會發現此時有指數的TICKER可以選擇了。

EX. Dow Jones I0005

S&P 500I0003


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範例(3) │建構NSQ群組

Step2:勾選搜尋指數組成公司名稱和其TICKER,然後搜尋。

Step3.然後把輸出excel的ticker複製到text檔裡(一行一個ticker如下圖)再上傳到compustat裡搜尋個別公司的資料。


Example 4

Example (4)

  • 建構使用者自定群組


Compustat on wrds

範例(4) │建構自定群組

Step1:現在我們要自己建立自己的公司清單來為往後查找資料節省下時間,我們在搜尋公司的地方選取好要查詢的公司但先不急著按下”Add code to query”,先按下”Download as Text”

先選好公司


Compustat on wrds

範例(4) │建構自定群組

Step2: 這樣在往後選取公司時就不用再手動選取,直接選擇上傳清單即可。要注意的是,資料形態要跟一開始選的一樣才會運作。


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