Ekonometryczne modele nieliniowe
Download
1 / 30

Ekonometryczne modele nieliniowe - PowerPoint PPT Presentation


  • 154 Views
  • Uploaded on

Ekonometryczne modele nieliniowe. Wykład 1 Dobromił Serwa. Zajęcia. Wykład Laboratorium komputerowe Prezentacje. Zaliczenie. EGZAMIN (50%) Na egzaminie obowiązują wszystkie informacje przekazane w czasie wykładów (np. slajdy). Aktywność na zajęciach (50%) dodatkowe zadania

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ekonometryczne modele nieliniowe' - henry-noel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ekonometryczne modele nieliniowe

Ekonometryczne modele nieliniowe

Wykład 1

Dobromił Serwa


Zaj cia
Zajęcia

  • Wykład

  • Laboratorium komputerowe

  • Prezentacje


Zaliczenie
Zaliczenie

  • EGZAMIN (50%)

    • Na egzaminie obowiązują wszystkie informacje przekazane w czasie wykładów (np. slajdy).

  • Aktywność na zajęciach (50%)

    • dodatkowe zadania

    • obecności warunkiem zaliczenia

  • Kontakt: [email protected]

  • Konsultacje: szczegóły na stronie

    akson.sgh.waw.pl/~dserwa/emn.htm


Pytania sprawdzaj ce
Pytania sprawdzające

  • Co to jest MNW i jak konstruowany jest estymator MNW dla modelu liniowego?

  • Podaj wzór dla estymatorów MZI i UMM dla modelu liniowego.

  • Jakie znasz metody gradientowe optymalizacji funkcji nieliniowej?

  • Co to jest model TAR i model STAR?

  • Co to jest mieszanina rozkładów (mixture of distributions)?

  • Co to jest model przełącznikowy Markowa i jak szacujemy jego parametry?

  • Co to jest model przestrzeni stanów?

  • Co to jest regresja kwantylowa?

  • Do czego służą metody bootstrap i jacknife?


Tematy wyk ad w
Tematy wykładów

  • NMNK, MNW, testy statystyczne

  • Metody gradientowe itp.

  • Modele regresji progowej

  • Modele łagodnego przejścia + …

  • Modele przestrzeni stanów + …

  • Modele przełącznikowe Markowa + …

  • Metody bootstrap i jacknife

  • UMM, MZI, identyfikacja przez heteroskedastyczność…

  • Modele regresji kwantylowej


Literatura
Literatura

Lektury obowiązkowe

  • J. D. Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994

  • B. Hansen, Econometrics, na jego stronie internetowej…

  • P.H. Franses, D. Dijk, Non-linear time series models in empirical finance, 2006

  • Materiały na stronie internetowej: akson.sgh.waw.pl/~dserwa/emn.htm

    Lektury dodatkowe

  • J. Johnston, J.DiNardo, Econometric Methods, McGraw-Hill, 1997

  • G. Chow, Ekonometria, PWN, 1995


Model liniowy
Model liniowy

  • liniowy względem parametrów

  • liniowy względem zmiennych


W asno ci mnk
Własności MNK

  • Model i jego estymacja


Za o enia kmnk
Założenia KMNK

  • Estymator nieobciążony, zgodny, efektywny, gdy:

    • Z1:

    • Z2: nielosowe, niezależne od

    • Z3:

    • Z4:

    • Dodatkowo Z5:


W asno ci mnk1
Własności MNK

  • Estymator nieobciążony

  • Najefektywniejszy w swojej klasie

  • Zgodny:

    dla każdego


W asno ci mnk2
Własności MNK

Przy spełnionych założeniach Z1 do Z5 mamy:


Testy statystyczne
Testy statystyczne

  • Zastosowanie


Testy statystyczne1
Testy statystyczne

  • Przykład 2

Liczba parametrów:

Liczba warunków:


Testy statystyczne2
Testy statystyczne

  • Test F

  • ponieważ prawdziwe twierdzenie:

    Jeśli i nieosobliwa, to


Testy statystyczne3
Testy statystyczne

  • Test F c.d.

  • Dodatkowa własność


Testy statystyczne4
Testy statystyczne

  • Statystyka Walda

  • Przykład dla


W asno ci estymator w mnk
Własności estymatorów MNK

Źródło: J. Hamilton, TSA, str. 209


Dodatek s aba zbie no
Dodatek: słaba zbieżność

  • Słaba zbieżność (convergence in distribution)

    Ciąg zmiennych losowych

    - dystrybuanta

    Istnieje dystrybuanta , taka że

    w każdym punkcie ,

    w którym jest ciągła.

    zbiega słabo do :


Testy statystyczne5
Testy statystyczne

  • Nieliniowe restrykcje na parametry

  • Przykład:


Testy postaci liniowej
Testy postaci liniowej

  • Test liczby serii

  • RESET test

  • Testy Chowa

  • Test Quandta-Andrewsa

  • Test CUSUM, CUSUMSQ


Testy
Testy …

  • Test liczby serii

    • r – liczba serii

    • N1 – liczba dodatnich reszt

    • N2 – liczba ujemnych reszt

  • H0: model liniowy r<=r*

  • H1: model nieliniowy r>r*


Testy1
Testy …

  • RESET test Ramseya

    Model podstawowy i rozszerzony


Testy2
Testy …

  • Chow’s breakpoint test:

    Czy parametry równe w podpróbach?

    … i rozszerzenie testu …


Testy3
Testy …

  • Test Quandta-Andrewsa

    nieznany moment zmiany strukturalnej

    Przybliżone rozkłady asymptotyczne:

    Hansen (1997)


Testy4
Testy …

  • Chow forecast test

  • Chow test dla prób z różnymi wariancjami reszt


Testy5
Testy …

  • Test CUSUM


Testy6
Testy …

  • Test CUSUM c.d.

Źródło: Eviews 6 Users Guide

p=0,01 a=1,143

p=0,05 a=0,948

p=0,10 a=0,850


Testy7
Testy …

  • Test CUSUMSQ

Źródło: Eviews 6 Users Guide

Tablice z wartościami kryzytycznymi np. w: Johnston, DiNardo …


Testy8
Testy …

  • Rekursywne reszty

  • Rekursywne oszacowania parametrów

    … i problemy …

Źródło: Eviews 6 Users Guide


Pytania
Pytania

  • Jak wykorzystać statystykę F do testowania stabilności parametrów?


ad