ekonometryczne modele nieliniowe
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ekonometryczne modele nieliniowe

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Ekonometryczne modele nieliniowe - PowerPoint PPT Presentation


  • 159 Views
  • Uploaded on

Ekonometryczne modele nieliniowe. Wykład 1 Dobromił Serwa. Zajęcia. Wykład Laboratorium komputerowe Prezentacje. Zaliczenie. EGZAMIN (50%) Na egzaminie obowiązują wszystkie informacje przekazane w czasie wykładów (np. slajdy). Aktywność na zajęciach (50%) dodatkowe zadania

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ekonometryczne modele nieliniowe' - henry-noel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ekonometryczne modele nieliniowe

Ekonometryczne modele nieliniowe

Wykład 1

Dobromił Serwa

zaj cia
Zajęcia
  • Wykład
  • Laboratorium komputerowe
  • Prezentacje
zaliczenie
Zaliczenie
  • EGZAMIN (50%)
    • Na egzaminie obowiązują wszystkie informacje przekazane w czasie wykładów (np. slajdy).
  • Aktywność na zajęciach (50%)
    • dodatkowe zadania
    • obecności warunkiem zaliczenia
  • Kontakt: [email protected]
  • Konsultacje: szczegóły na stronie

akson.sgh.waw.pl/~dserwa/emn.htm

pytania sprawdzaj ce
Pytania sprawdzające
  • Co to jest MNW i jak konstruowany jest estymator MNW dla modelu liniowego?
  • Podaj wzór dla estymatorów MZI i UMM dla modelu liniowego.
  • Jakie znasz metody gradientowe optymalizacji funkcji nieliniowej?
  • Co to jest model TAR i model STAR?
  • Co to jest mieszanina rozkładów (mixture of distributions)?
  • Co to jest model przełącznikowy Markowa i jak szacujemy jego parametry?
  • Co to jest model przestrzeni stanów?
  • Co to jest regresja kwantylowa?
  • Do czego służą metody bootstrap i jacknife?
tematy wyk ad w
Tematy wykładów
  • NMNK, MNW, testy statystyczne
  • Metody gradientowe itp.
  • Modele regresji progowej
  • Modele łagodnego przejścia + …
  • Modele przestrzeni stanów + …
  • Modele przełącznikowe Markowa + …
  • Metody bootstrap i jacknife
  • UMM, MZI, identyfikacja przez heteroskedastyczność…
  • Modele regresji kwantylowej
literatura
Literatura

Lektury obowiązkowe

  • J. D. Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994
  • B. Hansen, Econometrics, na jego stronie internetowej…
  • P.H. Franses, D. Dijk, Non-linear time series models in empirical finance, 2006
  • Materiały na stronie internetowej: akson.sgh.waw.pl/~dserwa/emn.htm

Lektury dodatkowe

  • J. Johnston, J.DiNardo, Econometric Methods, McGraw-Hill, 1997
  • G. Chow, Ekonometria, PWN, 1995
model liniowy
Model liniowy
  • liniowy względem parametrów
  • liniowy względem zmiennych
w asno ci mnk
Własności MNK
  • Model i jego estymacja
za o enia kmnk
Założenia KMNK
  • Estymator nieobciążony, zgodny, efektywny, gdy:
    • Z1:
    • Z2: nielosowe, niezależne od
    • Z3:
    • Z4:
    • Dodatkowo Z5:
w asno ci mnk1
Własności MNK
  • Estymator nieobciążony
  • Najefektywniejszy w swojej klasie
  • Zgodny:

dla każdego

w asno ci mnk2
Własności MNK

Przy spełnionych założeniach Z1 do Z5 mamy:

testy statystyczne
Testy statystyczne
  • Zastosowanie
testy statystyczne1
Testy statystyczne
  • Przykład 2

Liczba parametrów:

Liczba warunków:

testy statystyczne2
Testy statystyczne
  • Test F
  • ponieważ prawdziwe twierdzenie:

Jeśli i nieosobliwa, to

testy statystyczne3
Testy statystyczne
  • Test F c.d.
  • Dodatkowa własność
testy statystyczne4
Testy statystyczne
  • Statystyka Walda
  • Przykład dla
w asno ci estymator w mnk
Własności estymatorów MNK

Źródło: J. Hamilton, TSA, str. 209

dodatek s aba zbie no
Dodatek: słaba zbieżność
  • Słaba zbieżność (convergence in distribution)

Ciąg zmiennych losowych

- dystrybuanta

Istnieje dystrybuanta , taka że

w każdym punkcie ,

w którym jest ciągła.

zbiega słabo do :

testy statystyczne5
Testy statystyczne
  • Nieliniowe restrykcje na parametry
  • Przykład:
testy postaci liniowej
Testy postaci liniowej
  • Test liczby serii
  • RESET test
  • Testy Chowa
  • Test Quandta-Andrewsa
  • Test CUSUM, CUSUMSQ
testy
Testy …
  • Test liczby serii
    • r – liczba serii
    • N1 – liczba dodatnich reszt
    • N2 – liczba ujemnych reszt
  • H0: model liniowy r<=r*
  • H1: model nieliniowy r>r*
testy1
Testy …
  • RESET test Ramseya

Model podstawowy i rozszerzony

testy2
Testy …
  • Chow’s breakpoint test:

Czy parametry równe w podpróbach?

… i rozszerzenie testu …

testy3
Testy …
  • Test Quandta-Andrewsa

nieznany moment zmiany strukturalnej

Przybliżone rozkłady asymptotyczne:

Hansen (1997)

testy4
Testy …
  • Chow forecast test
  • Chow test dla prób z różnymi wariancjami reszt
testy5
Testy …
  • Test CUSUM
testy6
Testy …
  • Test CUSUM c.d.

Źródło: Eviews 6 Users Guide

p=0,01 a=1,143

p=0,05 a=0,948

p=0,10 a=0,850

testy7
Testy …
  • Test CUSUMSQ

Źródło: Eviews 6 Users Guide

Tablice z wartościami kryzytycznymi np. w: Johnston, DiNardo …

testy8
Testy …
  • Rekursywne reszty
  • Rekursywne oszacowania parametrów

… i problemy …

Źródło: Eviews 6 Users Guide

pytania
Pytania
  • Jak wykorzystać statystykę F do testowania stabilności parametrów?
ad