1 / 18

Практический опыт обслуживания клиентов на срочной секции ММВБ

Практический опыт обслуживания клиентов на срочной секции ММВБ. Салов Дмитрий, АКБ «Металлинвестбанк». Принципы организации клиентского обслуживания. Организация расчетов. Бухучет в банках Глава А. Глава Г. Структура секции. ММВБ. Клиринговые члены. Общие. Индивидуальные. Торговые

hedy
Download Presentation

Практический опыт обслуживания клиентов на срочной секции ММВБ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Практический опыт обслуживания клиентов на срочной секции ММВБ Салов Дмитрий, АКБ «Металлинвестбанк»

  2. Принципы организации клиентского обслуживания. • Организация расчетов. • Бухучет в банках • Глава А. • Глава Г.

  3. Структура секции. ММВБ Клиринговые члены Общие Индивидуальные Торговые члены Общие Индивидуальные Клиенты Клиенты Клиенты

  4. Принципы организации клиентского обслуживания. • Требования к размеру депозитной маржи (гарантийное обеспечение) • Размер комиссионных.

  5. Два уровня гарантийного обеспечения. Средства клиента

  6. Минимальный уровень • Для клиента должен быть больше требований биржи, так как: • Резервирование клиентских счетов (3.5% для Банков). • Брокер несет на себе риски Биржи перед клиентом и риски клиента перед Биржей. • Мы рекомендуем: • требование биржи + 3,5% + оценка риска биржи.

  7. Начальный уровень • Для спекулянта: • Минимальный уровень. • Для хеджера: • Зависит от возможности клиента внести отрицательную ВМ. • При текущей волатильности USD/RUR дополнительных 520р. с 70% вероятностью хватит для платежей раз в месяц и 250р. для платежей раз в неделю.

  8. Организация расчетов. Пример I

  9. Организация расчетов. Пример II

  10. Глава А. Используемые счета. Актив Пассив Корреспондентский 30402 Торговый 30404 Клиринговый Клиринговый 30409 30408 30406 Депозитная маржа 70107 ВМ 70209 ВМ Расход по (-) ВМ Доход по (+) ВМ Клиентский по брокерскому договору 30601 70107 КМ 70209 КМ Уплаченная комиссия Полученная комиссия 60309 Полученный НДС

  11. Глава А. Утро. ДтКт 1. перевод средств на 30404 30402 счет срочного рынка 2. Возврат блокировки 30408/9 30406 30404 30408/9 3. Отрицательная ВМ 30408/9 30404 4. Отрицательная ВМ (собств.) 70209 30408/9 5. Отрицательная ВМ (клиентск.) 30601 30408/9 6. Положительная ВМ 30404 30408/9 7. Положительная ВМ (собств.) 30408/9 70107 8. Положительная ВМ (клиентск.) 30408/9 30601 9. Полный биржевой сбор 30408/9 30404 10. Биржевой сбор (собств.) 70209 30408/9 11. Биржевой сбор (клиентск.) 30601 30408/9 12. Перевод на торги 30408/9 30404 (в пределах лимита) 13. Разблокировка свободного 30408 30406 остатка 14. Средства превышающие 30404 30408 лимит

  12. Глава А. Вечер. Расчет по результатам торгов:ДтКт 1. Увеличение треб. ДМ 30406 30408/9 2. Уменьшение треб. ДМ 30408/9 30406 3. Блокировка под расчеты по ВМ о комиссии на завтра 30406 30408/9 4. Отзыв с торгов 30404 30408/09 5. Отзыв с торгов 30402 30404 6. Блокировка свободного 30406 30408 остатка 7. Брокерская комиссия 30601 70107 НДС 30601 60309

  13. Глава Г. Используемые счета. Актив Пассив Требования по поставке д/с Обязательства по поставке д/с 93301-5 96301-5 93801 Нереализованные курсовые разницы по переоценке д/с 96801 Нереализованные курсовые разницы по переоценке д/с Лицевые счета открываются по срочным контрактам

  14. Глава Г. Открытие позиции.Переоценка Открытие короткой позиции:ДтКт 1. Сальдо за день по сделкам, 93301-5 96301-5 открывающим короткую позицию. Открытие длинной позиции:ДтКт 1. Сальдо за день по сделкам, 96301-5 93301-5 открывающим длинную позицию. Переоценка: 1. Отрицательная переоценка 96301-5 93801 по курсу цб базового 93301-5 93801 актива 2. Положительная переоценка 96801 96301-5 по курсу цб базового 96801 93301-5 актива Переоценка выполняется дважды: по входящему сальдо и по открытым или закрытым позициям за день

  15. Глава Г. Перенос требований и обязательств по срокам Перенос требований: ДтКт 91->90 дн 93304 93305 31->30 дн 93303 93304 8->7 дн 93302 93303 2->1 дн 93301 93302 Перенос обязательств: ДтКт 91->90 дн 96305 96304 31->30 дн 96304 96303 8->7 дн 96303 96302 2->1 дн 96302 96301

  16. Глава Г. Закрытие позиции. Свертка переоценки Закрытие короткой позиции:ДтКт 1. Балансовая стоимость, 96301-5 93301-5 закрываемой короткой позиции. Закрытие длинной позиции:ДтКт 1. Балансовая стоимость, 93301-5 96301-5 закрываемой длинной позиции.(Переоценка: см. открытие позиции.) Свертка переоценки: 1. Свертка переоценки по 93801 96801 закрываемой позиции = положительной (или отрицательной) переоценке по закрываемой позиции с момента открытия позиции

  17. Глава Г. Пример. Открытие короткой позиции:ДтКт T: 1 000 руб. 93304 96304Переоценка:T:(-) 10 руб. 96304 93801T+1:(-) 20 руб. 96304 93801T+2:(+) 40 руб. 96801 96304 T+3:(+) 100 руб. 96801 96304 Перенос обязательств: T+4: 1 110 руб. 96304 96303 Перенос требований: T+4: 1 000 руб. 93303 93304Закрытие короткой позиции:T+4: 1 000 руб. 96303 93303 Переоценка:T+4:(-) 110 руб. 96304 93801Свертка переоценки: 140 руб. 93801 96801

  18. Спасибо за внимание! Салов Дмитрий, Металлинвестбанк784-69-55, sdv@metib.ru

More Related