Oscylatory (c.d.)
Download
1 / 46

OSCYLATORY TRENDU - PowerPoint PPT Presentation


  • 109 Views
  • Uploaded on

Oscylatory (c.d.) Stochastic Fast, Stochastic Slow Commodity Channel Index – CCI Average Directional Index (ADX) Directional Movement Index DMI On Balance Volume OBV Accumulation / Distribution Line Chaikin Money Flow Oscillator. OSCYLATORY TRENDU.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' OSCYLATORY TRENDU' - heba


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Oscylatory (c.d.)Stochastic Fast, Stochastic SlowCommodity Channel Index – CCIAverage Directional Index (ADX)Directional Movement Index DMIOn Balance Volume OBV Accumulation / Distribution Line Chaikin Money Flow Oscillator


Oscylatory trendu

OSCYLATORY TRENDU

Oscylatory stochastyczne (szybki, wolny)

Stochastic Fast, Stochastic Slow

Indeks kanału towaru

Commodity Channel Index – CCI

Średni indeks kierunkowy

Average Directional Index (ADX)

Indeks ruchu kierunkowego

Directional Movement Index DMI


Oscylatory wolumenu
OSCYLATORY WOLUMENU

Wskaźnik równowagi wolumenu

OBV – On Balance Volume

Linia akumulacji / dystrybucji

Accumulation / Distribution Line

Oscylator Chaikina przepływu gotówki

Chaikin Money Flow Oscillator


Stochastic fast szybki oscylator stochastyczny
Stochastic Fast - szybki oscylator stochastyczny

  • C – ostatnia cena zamknięcia

  • Max(H,n) – maksimum z najwyższych wartości cen z ostatnich n okresów

  • Min (L,n) – minimum z najniższych wartości cen z ostatnich n okresów

  • 100* [C - Min (L,n)]

  • %K = ------------------------------------

  • Max(H,n) - Min (L,n)

  • %D = EMA( %K, 3) . Zatem %D jest 3-okresową wykładniczą średnią kroczącą


Stochastic fast szybki oscylator stochastyczny1
Stochastic Fast - szybki oscylator stochastyczny

  • Wzór na %K może przybrać równoważną postać:

  • %K = 100*[(C - Ln)/(Hn - Ln)]

  • Gdzie Ln , Hn są odpowiednio najniższą, najwyższą ceną osiągniętą w ciągu ostatnich n okresów


Stochastic fast szybki oscylator stochastyczny2
Stochastic Fast – szybkioscylator stochastyczny

  • %Kmierzy relację procentową ceny zamknięcia do całego zakresu cenowego w ustalonym okresie

  • Wartości osiągane przez wskaźnik: 0 - 100.

  • Wartości wysokie, > 70 oznaczają cenę zamknięcia bliską górnej granicy zakresu wahań

  • Wartości niskie, < 30 oznaczają cenę zamknięcia bliską dolnej granicy zakresu wahań

  • %D nosi nazwę szybkiego oscylatora stochastycznego

  • EMA(%D,3) – wolny oscylator stochastyczny


Stochastic fast szybki oscylator stochastyczny3
Stochastic Fast – szybki oscylator stochastyczny

  • Wskaźnik spopularyzowany przez uczestników rynków terminowych (z użyciem krótkiego przedziału czasu branego do obliczeń).

  • Główna linia oscylatora to %K

  • Wygładzona postać %K to %D.

  • Przyjmuje się, że wyjście linii %K ponad %D w obszarze wyprzedania jest sygnałem kupna

  • zaś przejście %K poniżej %D w obszarze wykupienia - sygnałem sprzedaży.

  • Dodatkowo poszukiwane są dywergencje linii %D względem wykresu cenowego.


Stochastic fast k linia czerwona d niebieska
Stochastic Fast%K – linia czerwona, %D - niebieska


Stochastic fast dolny panel k szary d czerwony
Stochastic Fast- dolny panel %K – szary, %D - czerwony


Stochastic fast uwagi
Stochastic Fast - uwagi

  • Stochastic Fast można stosować na wykresach długoterminowych (w układzie tygodniowym lub miesięcznym) – w analizach o dłuższym horyzoncie czasowym, a także wykresach krótkoterminowych – dziennych

  • Technicy wykorzystują jednocześnie oscylator długoterminowy – do określenia kierunku trendu oraz

  • krótkoterminowy - do wyznaczenia momentu transakcji

  • Zamiast %D można posługiwać się wolnym oscylatorem - EMA(%D,3) ze względu na większą wiarygodność płynących zeń sygnałów

  • Dobre rezultaty daje łączenie z innym oscylatorem np. RSI


Szybkie wolne pe ne oscylatory stochastyczne z u ycie m sma zamiast ema
Szybkie, wolne, pełne oscylatory stochastycznez użyciem SMA zamiast EMA

  • Fast Stochastic Oscillator:

    • Fast %K = %K basic calculation

    • Fast %D = 3-period SMA of Fast %K

  • Slow Stochastic Oscillator:

    • Slow %K = Fast %K smoothed with 3-period SMA

    • Slow %D = 3-period SMA of Slow %K

  • Full Stochastic Oscillator:

    • Full %K = Fast %K smoothed with X-period SMA

    • Full %D = X-period SMA of Full %K





Commodity channel index cci indeks kana u towaru dla n okres w
Commodity Channel Index – CCIindeks kanału towaru dla n okresów

C – cena zamknięcia, H,L cena najwyższa, najniższa dla okresu

SK [(C+H+L)/3;n] – średnia krocząca prosta z „typowej ceny”- czyli średniej z C,H,L dla n ostatnich okresów

[(C+H+L)/3][j] „typowa cena” j okresów wcześniej


Commodity channel index cci opis z stockcharts com chartschool
Commodity Channel Index – CCIopis z StockCharts.com - ChartSchool

There are 4 steps involved in the calculation of the CCI(20):

  • Calculate the last period's Typical Price (TP) = (H+L+C)/3 where H = high, L = low, and C = close.

  • Calculate the 20-period Simple Moving Average of the Typical Price (SMATP).

  • Calculate the Mean Deviation. First, calculate the absolute value of the difference between the last period's SMATP and the typical price for each of the past 20 periods. Add all of these absolute values together and divide by 20 to find the Mean Deviation.

  • The final step is to apply the Typical Price (TP), the Simple Moving Average of the Typical Price (SMATP), the Mean Deviation and a Constant (.015) to the following formula:

  • CCI = ( Typical Price - SMATP ) / ( .015 X Mean Deviation )


Cci zastosowania uwagi
CCI : zastosowania, uwagi

  • Identyfikacja stanów wyprzedania, wykupienia

  • Papier jest wyprzedany, gdy CCI spada poniżej -100

  • wykupiony, gdy CCI przekracza +100.

  • Sygnał kupna: z poziomu wyprzedania wzrost CCI powyżej –100.

  • Sygnał sprzedaży: z poziomu wykupienia spadek CCI poniżej +100.

  • Jak przy każdym oscylatorze bada się trendy CCI

  • Wiarygodność sygnałów kupna, sprzedaży może być wzmocniona przez dywergencje: pozytywna poniżej poziomu –100, negatywną powyżej poziomu +100


Cci r ne d ugo ci 10 30 trendy na cci wa ne wszystkie sygna y sprzeda y cci 30
CCI – różne długości (10,30), trendy na CCI, ważne wszystkie sygnały sprzedaży CCI(30)


Commodity channel index cci
Commodity Channel Index – CCI wszystkie sygnały sprzedaży CCI(30)

  • Podstawowa interpretacja wskaźnika zakłada poszukiwanie dywergencji. Dodatkowo jak klasyczny oscylator wskaźnik stosuje się do sygnalizowania stanów wykupienia i wyprzedania rynku. Wysokie wartości wskaźnika (ponad 100) sugerują nadmiernie wysokie ceny, odwrotnie sytuacja wygląda przy niskich poziomach CCI (poniżej -100).

  • Wraz z wskaźnikiem stosuje się też średnią z CCI, której oddolne lub odgórne przebicie przez sam wskaźnik wzmacnia sygnały kupna lub sprzedaży.

  • Wskaźnik CCI porusza się zgodnie z ceną lub antycypuje zmiany ceny


Oscylator cci z do czon redni ruchom cci niebieski rednia z cci czerwony
Oscylator CCI z dołączoną średnią ruchomą wszystkie sygnały sprzedaży CCI(30) CCI –niebieski, średnia z CCI - czerwony



Sygnalizacja stan w wykupienia wyprzedania
Sygnalizacja stanów: wykupienia, wyprzedania wszystkie sygnały sprzedaży CCI(30)


Przyk ady dywergencji na cci
Przykłady dywergencji na CCI wszystkie sygnały sprzedaży CCI(30)


Average directional index adx redni indeks kierunkowy
Average Directional Index (ADX) wszystkie sygnały sprzedaży CCI(30) Średni indeks kierunkowy

  • J. Welles Wilder wynalazł ADX . Jego zadaniem jest pomiar wielkości i siły trendu, jednak bez wskazania jego kierunku. Rosnące wartości wskaźnika informują o wzroście siły dominującego trendu.

  • Spadek wskaźnika mówi o słabnięciu trendu sugerując jego bliskie przełamanie.

  • Wskaźnik może też być wykorzystany do rozróżnienia trendów (up, down) od ruchu bocznego. Wskaźnik ten jest najczęściej używany łączniez liniami DMI.


Average directional index adx
Average Directional Index (ADX) wszystkie sygnały sprzedaży CCI(30)

  • ADX jest oscylatorem fluktuującym między wartościami 0 i 100.

  • Odczyty powyżej 60 są raczej rzadkie, podobnie jak odczyty poniżej 20.

  • Spadek poniżej 35 oznacza wejście w ruch boczny

  • Wzrost ADX ponad poziom 20 oznacza rozpoczęcie budowania trendu

  • ADX < 20 - ruch boczny

  • 20< ADX < 35 słaby trend

  • ADX > 35 – mocny trend (spadkowy lub wzrostowy, ADX nie odróżnia)


Average directional index adx1
Average Directional Index (ADX) wszystkie sygnały sprzedaży CCI(30)

  • Wzrost wskaźnika ADX – wzrost siły trendu

  • Spadek wskaźnika ADX – spadek siły trendu

  • Wskaźnik ADX wykazuje dość znaczącą bezwładność (z opóźnieniem pokazuje siłę trendu, wskazuje na trend jeszcze wtedy, gdy mamy do czynienia z ruchem bocznym)


Average directional index adx widoczne op nienia we wskazaniu trendu
Average Directional Index (ADX) wszystkie sygnały sprzedaży CCI(30) widoczne opóźnienia we wskazaniu trendu


Positive negative directional indicators
Positive/Negative Directional Indicators wszystkie sygnały sprzedaży CCI(30)

ADX pochodzi z dwóch wskaźników, tzw. Positive Directional Indicator (+DI) oraz Negative Directional Indicator (-DI).

(nazywane często odpowiednio linią popytu, linią podaży)

+DI mierzy siłę tendencji wzrostowej

-DI mierzy siłę tendencji spadkowej w wybranym okresie (domyślnie 14 dni).

Sygnałami są przecięcia +DI/-DI :

kupna: +DI przechodzi powyżej -DI

sprzedaży: -DI przechodzi powyżej +DI

Uwaga 1. W trendzie bocznym mogą powstawać fałszywe sygnały.

Uwaga 2 Przecięcia +DI/-DI powinny być rozważane z innymi narzędziami A T


Di zielony di czerwony adx niebieski wig chemia
+DI zielony, -DI czerwony, ADX niebieski wszystkie sygnały sprzedaży CCI(30) WIG-Chemia


Wig paliwa
WIG-Paliwa wszystkie sygnały sprzedaży CCI(30)


Por wnanie adx i stochastic
Porównanie: ADX i Stochastic wszystkie sygnały sprzedaży CCI(30)




Di di adx
+DI, -DI, ADX niebieskim ADX

Uwaga 1. W trendzie bocznym mogą powstawać fałszywe sygnały.

Uwaga 2 Przecięcia +DI/-DI powinny być rozważane z innymi narzędziami analizy technicznej

Uwaga 3. Większa liczba okresów wygładza linię ADX (charakteryzuje się wtedy mniejszą zmiennością). Jej wskazania są bardziej wiarygodne ale spóźnione.

.



Wska niki przep ywu got wki money flow indicators
Wskaźniki przepływu gotówki (money flow indicators) niebieskim ADX

  • On Balance Volume OBV –

    Wskaźnik równowagi wolumenu

  • Accumulation / Distribution Line

    Linia akumulacji / dystrybucji

  • Chaikin Money Flow Oscillator

  • Oscylator Chaikina przepływu gotówki


Obv on balance volume
OBV / On Balance Volume niebieskim ADX

  • OBV wprowadził Joe Granville w 1963, w książce „Granville's New Key to Stock Market Profits”.

  • Wskaźnik był jednym z pierwszych i najbardziej popularnych mierzących dodatni i ujemny przepływ gotówki

  • Dzienna wartość obrotu jest dodawana do wartości OBV z dnia poprzedniego, gdy cena zamknięcia papieru wzrasta, natomiast jest odejmowana, gdy cena spada. Jeżeli cena pozostaje niezmieniona, także OBV nie zmienia się.

  • Jako wartość początkową można przyjąć dowolną liczbę


OBV niebieskim ADX

  • Jeśli bieżąca cena zamknięcia jest większa niż poprzednia:

  • bieżący OBV = poprzedni OBV + bieżący wolumen

  • Jeśli bieżąca cena zamknięcia jest mniejsza niż poprzednia:

  • bieżący OBV = poprzedni OBV - bieżący wolumen Jeśli bieżąca cena zamknięcia jest równa poprzedniej:

  • bieżący OBV = poprzedni OBV


Obv ilustracja wykres ceny wolumenu obv
OBV – ilustracja niebieskim ADXwykres ceny, wolumenu, OBV


Obv charakterystyka stosowanie
OBV – charakterystyka, stosowanie niebieskim ADX

  • Wykres OBV jest porównywany z wykresem ceny w aspekcie potwierdzenia lub dywergencji

  • Okazuje się,że OBV ma własność wyprzedzania ceny

  • Rosnący OBV wskazuje, że wolumen w dniach charakteryzujących się wzrostem ceny przewyższa wolumen w dniach spadkowych. Oznacza to przewagę strony popytowej oraz możliwą akumulację akcji w „silnych rękach”.

  • Taka sytuacja skłania innych inwestorów do nabywania akcji, co sprzyja wzrostowi jej ceny


Obv charakterystyka stosowanie1
OBV – charakterystyka, stosowanie niebieskim ADX

  • Jeśli cena jest w trendzie wzrostowym rosnący OBV jest potwierdzeniem trendu (rosnący popyt jest warunkiem „zdrowego” tj. umotywowanego trendu)

  • W przypadku rosnącej ceny i spadającego OBV mamy do czynienia z negatywna dywergencją, co stanowi ostrzeżenie przed możliwością zakończenia trendu wzrostowego.

  • Wartość liczbowa OBV nie jest istotna, ważny jest kierunek zmian oraz ewentualny trend OBV oraz relacja do ceny



Pozytywna dywergencja na obv wcze niejsze pokonanie oporu na wykresie obv
Pozytywna dywergencja na OBV niebieskim ADXWcześniejsze pokonanie oporu na wykresie OBV



Wyprzedzaj cy charakter obv negatywna dywergencja wcze niejsze prze amanie linii wsparcia przez obv
Wyprzedzający charakter OBV niebieskim ADXNegatywna dywergencja. Wcześniejsze przełamanie linii wsparcia przez OBV


Obv wady
OBV - wady niebieskim ADX

  • Wskaźnik jednakowo traktuje wolumen niezależnie od skali wzrostu (lub spadku) ceny akcji, liczy się tylko znak „+” lub „-”

  • Podlega silnym dziennym wahaniom związanym z dzienną zmiennością wolumenu

  • Może dać dodatni przyrost w przypadku wewnątrzdziennych istotnych spadków