Implantación efectiva de BIS II:
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Implantación efectiva de BIS II: Test de Uso. Ramón Martínez Vilches Director Gerente de Riesgos Caja Madrid. 20 de febrero de 2008. Índice. Objetivos del Test de uso Gestión de los riesgos Integración de los procesos de riesgo Validación interna Gestión de capital Conclusiones.

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Implantación efectiva de BIS II: Test de Uso

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Implantaci n efectiva de bis ii test de uso

Implantación efectiva de BIS II:

Test de Uso

Ramón Martínez Vilches

Director Gerente de Riesgos

Caja Madrid

20 de febrero de 2008


Ndice

Índice

  • Objetivos del Test de uso

  • Gestión de los riesgos

  • Integración de los procesos de riesgo

  • Validación interna

  • Gestión de capital

  • Conclusiones


Objetivos del test de uso

Objetivos del Test de uso

  • Objetivo principal

    • Mejorar la gestión de los riesgos

  • Otros objetivos

    • Asunción y seguimiento de riesgos

    • Fijación de precios

    • Establecimiento de límites

    • Evaluación de los resultados

    • Asignación de capital


Gesti n de los riesgos

Gestión de los riesgos

Complejidad

Los sistemas de gestión de riesgos son cada vez más complejos

  • Tipo de riesgo: crédito, mercado, operacional, legal, negocio, liquidez, etc.

  • Metodologías empleadas: interna, externa, scoring, rating

  • Parámetros de riesgo: PD, LGD, EAD, CCF, PE, Capital económico, Capital regulatorio

  • Usos: admisión, seguimiento, pricing, alertas e indicadores, asignación de capital

  • Usuarios: alta dirección, red comercial, gestores de negocio, agencias de rating, supervisores, auditores internos, auditores externos

Reto:Documentar y comunicar desde una base de datos común para distintos receptores


Gesti n de los riesgos1

6

4

3

1

5

Gestión de los riesgos

compleja

Optimizar

Rentabilidad-Riesgo

Capital

Económico

Gestión

PD, LGD

RaR

2

ROE

ROI

Intuición

simple

Tiempo


Gesti n de los riesgos integraci n de los procesos de riesgos en el negocio

Gestión de los riesgosIntegración de los procesos de riesgos en el negocio

D

I

V

E

R

S

I

F

I

C

A

C

I

Ó

N

CRECIMIENTO

Comité de activos y pasivos (COAP)

C

L

I

E

N

T

E

S

Gestión y

Seguimiento

de carteras

Gestión de clientes

Titulización

Coberturas

Modelos de rating y scoring

Límites de riesgo

Precios de transferencia

RAR

GESTION DE CAPITAL:

REGULATORIO, ECONÓMICO


Gesti n de los riesgos p rocesos verticales y horizontales

Gestión de los riesgosProcesos verticales y horizontales

F

A

C

U

L

T

A

D

E

S

P

O

L

I

T

I

C

A

S

C

A

R

T

E

R

A

S

Planificación

Objetivos

Operaciones

Objetivos

Segmentos

Límites de

riesgo

Unidades de

negocio


Gesti n de los riesgos pol ticas m todos y procedimientos

Núcleo estable

Gestión de los riesgosPolíticas, métodos y procedimientos

Comportamiento

Valores


Gesti n de los riesgos grado de implantaci n de los modelos

Pérdidas

NEGOCIO

Planificación

CONSUMO HIPOTECAS EMPRESAS

Recuperaciones

Sistemas de

Información

Admisión

Recobro

INFORMACION

Gestión de

Cartera

BUENOS

SOLICITUDES

MALOS

Gestión de los riesgosGrado de implantación de los modelos

Modelo de riesgo global

Modelo de riesgo de crédito

50%

0%

100%

Rating

Gestión de Cartera

Trading

Contabilidad

ALM

R. Reputacional

Apetito de Riesgo

Procedimientos

Competencia

Nuevos Productos

Sistemas


Validaci n interna caracter sticas

Validación internaCaracterísticas

  • Requerimiento normativo (párrafo 500-505 Nuevo Marco de Capital), art. 84 y anexo VII de Directiva, Circular del Banco de España.

  • Nace como consecuencia de la complejidad de los Modelos Internos.

  • Su principal función es evaluar la solidez y consistencia de los sistemas internos de medición del riesgo.

  • Ámbito de actuación:

    • Modelos y metodologías

    • Outputs del modelo (PD, LGD, EAD)

    • Usos de los modelos

    • Usuarios


Validaci n interna valor a adido

Validación internaValor añadido

  • Contrastar la fortaleza de los modelos en: construcción, implantación y seguimiento.

  • Controlar la existencia de políticas, procesos y procedimientos que garanticen:

    • La implantación en la gestión

    • La calidad de los datos y la utilización

  • Reducir el riesgo de modelo en riesgo de crédito

  • Contrastar modelos de predicción: incumplimiento, precios, …


Gesti n de capital

Gestión de capital

Capital son los recursos necesarios para atender la pérdida inesperada

  • Capital económico distinto del regulatorio. El capital económico incorpora:

    • Diversificación, concentración

    • Horizonte temporal > 1 año

    • Incumplimiento titular y garante

    • Diferentes escenarios PD y LGD

    • Nivel de capitalización

  • Gestión de capital económico significa:

    • Determinar capital para distintos tipos de riesgos

    • Asignar por: segmento, cliente, unidad

    • Incorporar la RaR en la determinación del precio


Conclusiones

Conclusiones

  • Este nuevo modelo de gestión permite:

    • Conocer mejor el negocio y anticipar problemas

    • Mejorar la relación Negocio - Riesgos

    • Estandarizar métodos y procedimientos

    • Utilizar un lenguaje común

  • El uso de los modelos en la gestión contribuye a:

    • Orientación estratégica y táctica del negocio

    • Establecer límites de preconcesión según perfiles de riesgo

    • Gestionar binomio urgente-importante

    • Descentralizar decisiones según perfil de riesgo


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