Download

Rekomendacja T






Advertisement
/ 29 []
Download Presentation
Comments
harva
From:
|  
(1112) |   (0) |   (0)
Views: 40 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
Rekomendacja T . Banki Spółdzielcze. Bank BPS. Warszawa, 10 stycznia 2011 r. Bank BPS S.A. – trochę historii. Bank BPS S.A. - 15 marca 2002 r. utworzony w wyniku inkorporacji: . Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni SA (bank przejmujący). Bank Unii Gospodarczej SA.
Rekomendacja T

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.











- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -




Slide 1

Rekomendacja T

Banki Spółdzielcze

Bank BPS

Warszawa, 10 stycznia 2011 r.

Slide 2

Bank BPS S.A. – trochę historii

Bank BPS S.A. - 15 marca 2002 r.

utworzony w wyniku inkorporacji:

Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni SA (bank przejmujący)

Bank Unii Gospodarczej SA

Lubelski Bank Regionalny SA

Małopolski Bank Regionalny SA

Rzeszowski Bank Regionalny SA

Warmińsko-Mazurski Bank Regionalny SA

Dolnośląski Bank Regionalny SA

Slide 3

Grupa BPS

360 + 1

Ilość banków spółdzielczych

2 695

Liczba placówek

72

2 623

z tego: Banku BPS S.A.

banków spółdzielczych

53 133 mln zł

Suma bilansowa

Slide 4

Agenda

Czym jest Rekomendacja T?

Czy przestaniemy się nadmiernie zadłużać?

Na co zwrócić uwagę

Slide 5

Rekomendacja T i S

Rekomendacja T

Rekomendacja S

  • Wyłącznie ekspozycje detaliczne

  • Polityka i procedury zarządzania ryzykiem

  • Okresowe oceny przyjętej polityki

  • Ekspozycje detaliczne i instytucjonalne

  • Polityka i procedury zarządzania ryzykiem

  • Okresowe oceny przyjętej polityki

Zarządzanie

5

Slide 6

Rekomendacja T i S

Rekomendacja T

Rekomendacja S

  • Komórka monitorująca portfel kredytów

  • System wewnętrznych limitów

  • Rozdzielenie funkcji sprzedaży i ryzyka

  • Komórka monitorująca portfel kredytów

  • System wewnętrznych limitów

  • Limit ekspozycji walutowych < 50%

  • Rozdzielenie funkcji sprzedaży i ryzyka

Kontrola ryzyka

6

Slide 7

Rekomendacja T i S

Rekomendacja T

Rekomendacja S

  • Ocena zdolności i wiarygodności kredytowej

  • Limity 50% i 65%

  • Wszystkie osoby zobowiązanie do spłaty

  • Korzystanie z zewn. baz danych

  • Ocena zdolności kredytowej i ryzyk związanych z transakcją

  • Zdolność obliczana max. na 25 lat

  • Monitorowanie wpływu kursów walut i stóp procentowych

Identyfikacja pomiar i akceptacja ryzyka

7

Slide 8

Rekomendacja T i S

Rekomendacja T

Rekomendacja S

  • Monitorowanie i aktualizacja wartości zabezpieczenia

  • LTV nie tylko dla hipotek

  • Procedury w przypadku spadku wartości zabezpieczenia

  • Zabezpieczenie na przedmiocie finansowania

  • Monitorowanie i aktualizacja wartości nieruchomości

  • Max. LTV 80% >5 lat

Zabezpieczenia

8

Slide 9

Rekomendacja T i S

Rekomendacja T

Rekomendacja S

  • Raportowanie zasad polityki zarządzania ryzykiem

  • Rekomendacja 22.6

  • Raportowanie zasad polityki zarządzania ryzykiem

  • Rekomendacja 21 pkt 5.1.8

Raportowanie

9

Slide 10

Rekomendacja T i S

Rekomendacja T

Rekomendacja S

  • Koszt obsługi kredytu przy stopie +400 pb. i kursie waluty +20%

  • Szczegóły konstrukcji umowy kredytowej

  • Zapisy Rekomendacji T

Relacje z klientami

10

Slide 11

Rekomendacja T i S

Rekomendacja T

Rekomendacja S

  • Identyfikacja podstawowych obszarów podlegających kontroli wewnętrznej

Kontrola wewnętrzna

11

Slide 12

Agenda

Czym jest Rekomendacja T?

Czy przestaniemy się nadmiernie zadłużać?

Na co zwrócić uwagę

Slide 13

Zamiast wstępu

13

Slide 14

Zjawisko przekredytowania na początku 2009 r. zostało wskazane i opisane przez Biuro Informacji Kredytowej

Pierwotna definicja osoby nadmiernie zadłużonej to:

więcej niż 6 czynnych kredytów

7 zapytań do BIK w ostatnich 12 miesiącach

stosunkowo niski dochód

terminowe regulowanie zobowiązań

Aktualna definicja osoby nadmiernie zadłużonej to:

suma miesięcznych obciążeń z tytułu kredytów przekracza miesięczny dochód

Zjawisko przekredytowania

Slide 15

Wskazywane przyczyny zjawiska przekredytowania to:

niepobieranie lub ograniczanie pobierania raportów BIK

świadome zbyt łagodne wykorzystywanie informacji o posiadanych przez klienta zobowiązaniach

bazowanie na ocenie wiarygodności i rezygnacja lub ograniczanie oceny zdolności kredytowej

Zjawisko przekredytowania

Slide 16

Prawdziwe przyczyny zjawiska przekredytowania:

nad wskazanymi w poprzednim slajdzie przyczynami należy się jednak zastanowić

nie można twierdzić, że udzielając kredyty w sposób przedstawiony w poprzednim slajdzie Banki „poszły na całość”, „działały na swoją szkodę”, „nie wiedziały co robią”, czy też co często się pojawia w komentarzach „źle oceniały ryzyko”

co zatem było prawdziwą przyczyną takiego zachowania?

Zjawisko przekredytowania

Slide 17

Prawdziwe przyczyny zjawiska przekredytowania:

dążenia do maksymalizacji zysku

coraz szersze stosowania modeli statystycznych w tym modeli behawioralnych

Banki „odkryły”, że stosując modele statystyczne i automatyzację oceny wniosków kredytowych można znacznie zwiększyć przychody i zyski zwiększając apetyt na ryzyko

Zjawisko klientów przekredytowanych to około 5% populacji, modele statystyczne niejednokrotnie funkcjonowały z założonym EL równym 8-10%

Zjawisko przekredytowania

Slide 18

Nie można jednak twierdzić, że Banki są bez winy:

banki świadomie dopuściły do przekredytowania części klientów orientując się na zysk a nie na dobro klienta

kryzys finansowy lat 2008-2009, którego „przedłużeniem” jest pogorszenie sytuacji gospodarstw domowych w 2010 roku ze względu na brak doświadczeń historycznych w polskiej gospodarce nie był ujmowany w założeniach do budowy modeli

Zjawisko przekredytowania

Slide 19

Opisana w poprzednich slajdach sytuacja stała się podstawą do wydania przez KNF Rekomendacji T

Rekomendacja poza częścią związaną z polityką kredytową, oceną ryzyka i raportowaniem posiada także bardzo mocno zaakcentowaną część dotyczącą relacji z klientami

Czy Rekomendacja T powstała aby powstrzymać Banki przed podejmowaniem nadmiernego ryzyka?

Zjawisko przekredytowania

Slide 20

Agenda

Czym jest Rekomendacja T?

Czy przestaniemy się nadmiernie zadłużać?

Na co zwrócić uwagę

Slide 21

Osoba zobowiązana do spłaty ekspozycji kredytowej – osoba, do której bank posiadający ekspozycję kredytową może kierować roszczenia o spłatę ekspozycji kredytowej z tytułu zawartej umowy kredytowej, w szczególności współmałżonek osoby wnioskującej lub posiadającej ekspozycję kredytową o ile nie jest on objęty ustrojem rozdzielności majątkowej.

Znaczące zaangażowanie z tytułu detalicznych ekspozycji kredytowych – oznacza maksymalną z wartości: zaangażowanie z tytułu udzielonych przez bank detalicznych ekspozycji kredytowych (wycena według wartości bilansowej) przekraczające 10% sumy bilansowej lub 0,5 mld zł.

Definicje

Slide 22

Bank powinien posiadać wewnętrzne limity ograniczające ryzyko kredytowe odnoszące się do całego portfela, oraz poszczególnych rodzajów detalicznych ekspozycji kredytowych. Limity te powinny uwzględniać zróżnicowanie ekspozycji kredytowych i zabezpieczeń. Limity te powinny ponadto określać wielkość apetytu na ryzyko banku.

7.6. Każdy produkt powinien mieć określony maksymalny poziom pojedynczej ekspozycji z uwzględnieniem segmentacji klientów.

Rekomendacja 7

Slide 23

W strukturze organizacyjnej banku powinny być rozdzielone funkcje związane z:

a) pozyskiwaniem klientów i sprzedażą oferowanych produktów,

b) bezpośrednią analizą wniosków kredytowych, oceną ryzyka i podejmowaniem decyzji kredytowej oraz monitorowaniem detalicznej ekspozycji kredytowej w czasie jej trwania.

8.1. Powyższy podział powinien być w miarę możliwości utrzymany na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej banku. W szczególności odnosi się to do banków znacząco zaangażowanych w detaliczne ekspozycje kredytowe. Oddzielenie funkcji analitycznych oraz kontroli, monitorowania i raportowania ryzyka od sprzedażowych ma szczególne znaczenie w przypadku podejmowania decyzji o udzieleniu kredytu. Istotne jest tutaj aby w przypadku decyzji kolegialnych osoby odpowiedzialne za analizę wniosków kredytowych i ocenę ryzyka miały przeważający głos w relacji do osób związanych z pozyskiwaniem klientów i sprzedażą produktów.

8.2. W przypadku procesów, w których wykorzystywane są w szerokim zakresie narzędzia wspierające proces oceny zdolności i wiarygodności kredytowej (np. systemy scoringowe) realizacja tego wymogu powinna być zapewniona poprzez:

a) niezależność procesów budowy i walidacji narzędzi wspierających proces akceptacji ryzyka od funkcji sprzedażowych i operacyjnych,

b) ograniczenie możliwości akceptacji odstępstw od wskazań narzędzi wspierających i przypisanie kompetencji w tym zakresie z zachowaniem zasady rozdzielenia funkcji wspomnianej na wstępie (wyłączenie komórek/jednostek odpowiedzialnych za pozyskanie klientów i sprzedaż produktów).

8.3. Podział ten powinien zostać odzwierciedlony w odpowiednich wewnętrznych procedurach.

Rekomendacja 8

Slide 24

Rekomenduje się aby banki przyjmowały obiektywnie bezpieczny poziom obciążenia dochodów klientów detalicznych spłatą zobowiązań kredytowych i finansowych, uwzględniając wpływ warunków makroekonomicznych na ich zdolność kredytową.

10.3. Ustalając maksymalny poziom relacji wydatków związanych z obsługą zobowiązań kredytowych i finansowych do dochodów klienta bank powinien uwzględniać wyniki testów warunków skrajnych (dalej zwane stress testami) biorąc pod uwagę:

a) w przypadku ekspozycji kredytowych oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej – istotne zmiany stóp procentowych, przy czym jako wymóg minimalny rekomenduje się przeprowadzanie testów przy założeniu wzrostu stóp procentowych o 400 punktów bazowych,

b) w przypadku walutowych ekspozycji kredytowych – istotne zmiany kursów walut, przy czym jako wymóg minimalny rekomenduje się przeprowadzanie testów przy założeniu spadku kursu złotego, w stosunku do poszczególnych walut obcych o 30%.

Wyniki stress testów Malesy uwzględnić w procesie ustalania limitów następnie wykorzystywanych w ocenie zdolności i wiarygodności kredytowej klientów detalicznych.

Rekomendacja 10 i 11

Slide 25

10.4. Niezależnie od wskazanych powyżej rekomendacji, maksymalny poziom relacji wydatków związanych z obsługą zobowiązań kredytowych do średnich dochodów netto osiąganych przez osoby zobowiązane do spłaty zadłużenia nie powinien być wyższy niż 50% dla klientów detalicznych o dochodach netto nie przekraczających poziomu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, w żadnym jednak przypadku nie powinien być wyższy niż 65%.

11.8 W przypadku gdy klient detaliczny ubiega się o ekspozycję kredytową, która oprocentowana będzie według zmiennej stopy procentowej w ocenie zdolności kredytowej bank powinien uwzględniać w analizie ryzyka stopy procentowej odpowiedni bufor na skutki potencjalnych niekorzystnych zmian stóp procentowych. Bank wyznacza ten bufor na podstawie prowadzonych analiz zmienności stóp rynkowych.

Rekomendacja 10 i 11

Slide 26

Zakres oceny zdolności i wiarygodności kredytowej powinien uwzględniać wszystkie osoby zobowiązane do spłaty zobowiązania.

12.1. W ocenie zdolności kredytowej mogą być uwzględnione jedynie dochody osób, które będą zobowiązane do spłaty zaciąganego zobowiązania.

12.2. W ocenie zdolności kredytowej powinny być uwzględnione wszystkie wydatki osób zobowiązanych do spłaty zaciąganego zobowiązania, w tym ponoszone na rzecz osób pozostających na ich utrzymaniu. W ocenie nie można pominąć wydatków i zobowiązań obciążających gospodarstwo domowe, nie zaciąganych przez osobę zobowiązaną do spłaty ekspozycji kredytowej, a które mogą obciążać tą osobę ze względu na objęcie ustrojem wspólności majątkowej.

12.3. Oceną wiarygodności kredytowej powinni zostać objęci wszyscy zobowiązani do spłaty ekspozycji kredytowej.

Rekomendacja 12

Slide 27

13.3 Bank powinien uzyskać wiarygodne potwierdzenie wielkości dochodów klienta detalicznego. Bank może przyjąć do oceny zdolności kredytowej dochody deklarowane przez klientów jeśli ma możliwość ich weryfikacji (np. poprzez analizę historii rachunków (wyciągów) bankowych, składanych deklaracji podatkowych, dokumentacji kredytowej innych zaangażowań) oraz wykazania ich odpowiedniego poziomu zgodności ze stanem faktycznym (back testing).

13.4. Bank może dokonać szacunku wielkości dochodów klienta detalicznego jeśli ma możliwość pozyskania obiektywnej informacji niezbędnej do takiego oszacowania (np. poprzez analizę historii rachunków (wyciągów) bankowych, dokumentacji kredytowej innych zaangażowań, wielkość uiszczanych świadczeń) oraz wykaże odpowiedni poziom zgodności szacunków ze stanem faktycznym (back testing). Sposób szacowania dochodu powinien być określony w procedurach zatwierdzonych przez Zarząd banku.

Rekomendacja 13

Slide 28

Przykładowe wyniki obliczeń zdolności kredytowej

Czy Rekomendacja T spowoduje spadek dostępności kredytu?

Slide 29

Dziękuję Państwu za uwagę

Banki Spółdzielcze

Bank BPS


Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro