Rekomendacja T

DownloadRekomendacja T

Advertisement
Download Presentation
Comments
harva
From:
|  
(153) |   (0) |   (0)
Views: 35 | Added: 29-07-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:
. . . . . . . Bank BPS S.A.
Rekomendacja T

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.











- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -




1. Rekomendacja T

4. Agenda

12. Agenda

14. Zjawisko przekredytowania Zjawisko przekredytowania na poczatku 2009 r. zostalo wskazane i opisane przez Biuro Informacji Kredytowej Pierwotna definicja osoby nadmiernie zadluzonej to: wiecej niz 6 czynnych kredyt?w 7 zapytan do BIK w ostatnich 12 miesiacach stosunkowo niski doch?d terminowe regulowanie zobowiazan Aktualna definicja osoby nadmiernie zadluzonej to: suma miesiecznych obciazen z tytulu kredyt?w przekracza miesieczny doch?d

15. Zjawisko przekredytowania Wskazywane przyczyny zjawiska przekredytowania to: niepobieranie lub ograniczanie pobierania raport?w BIK swiadome zbyt lagodne wykorzystywanie informacji o posiadanych przez klienta zobowiazaniach bazowanie na ocenie wiarygodnosci i rezygnacja lub ograniczanie oceny zdolnosci kredytowej

16. Zjawisko przekredytowania Prawdziwe przyczyny zjawiska przekredytowania: nad wskazanymi w poprzednim slajdzie przyczynami nalezy sie jednak zastanowic nie mozna twierdzic, ze udzielajac kredyty w spos?b przedstawiony w poprzednim slajdzie Banki ?poszly na calosc?, ?dzialaly na swoja szkode?, ?nie wiedzialy co robia?, czy tez co czesto sie pojawia w komentarzach ?zle ocenialy ryzyko? co zatem bylo prawdziwa przyczyna takiego zachowania?

17. Zjawisko przekredytowania Prawdziwe przyczyny zjawiska przekredytowania: dazenia do maksymalizacji zysku coraz szersze stosowania modeli statystycznych w tym modeli behawioralnych Banki ?odkryly?, ze stosujac modele statystyczne i automatyzacje oceny wniosk?w kredytowych mozna znacznie zwiekszyc przychody i zyski zwiekszajac apetyt na ryzyko Zjawisko klient?w przekredytowanych to okolo 5% populacji, modele statystyczne niejednokrotnie funkcjonowaly z zalozonym EL r?wnym 8-10%

18. Zjawisko przekredytowania Nie mozna jednak twierdzic, ze Banki sa bez winy: banki swiadomie dopuscily do przekredytowania czesci klient?w orientujac sie na zysk a nie na dobro klienta kryzys finansowy lat 2008-2009, kt?rego ?przedluzeniem? jest pogorszenie sytuacji gospodarstw domowych w 2010 roku ze wzgledu na brak doswiadczen historycznych w polskiej gospodarce nie byl ujmowany w zalozeniach do budowy modeli

19. Zjawisko przekredytowania Opisana w poprzednich slajdach sytuacja stala sie podstawa do wydania przez KNF Rekomendacji T Rekomendacja poza czescia zwiazana z polityka kredytowa, ocena ryzyka i raportowaniem posiada takze bardzo mocno zaakcentowana czesc dotyczaca relacji z klientami Czy Rekomendacja T powstala aby powstrzymac Banki przed podejmowaniem nadmiernego ryzyka?

20. Agenda

21. Definicje Osoba zobowiazana do splaty ekspozycji kredytowej ? osoba, do kt?rej bank posiadajacy ekspozycje kredytowa moze kierowac roszczenia o splate ekspozycji kredytowej z tytulu zawartej umowy kredytowej, w szczeg?lnosci wsp?lmalzonek osoby wnioskujacej lub posiadajacej ekspozycje kredytowa o ile nie jest on objety ustrojem rozdzielnosci majatkowej. Znaczace zaangazowanie z tytulu detalicznych ekspozycji kredytowych ? oznacza maksymalna z wartosci: zaangazowanie z tytulu udzielonych przez bank detalicznych ekspozycji kredytowych (wycena wedlug wartosci bilansowej) przekraczajace 10% sumy bilansowej lub 0,5 mld zl.

22. Rekomendacja 7 Bank powinien posiadac wewnetrzne limity ograniczajace ryzyko kredytowe odnoszace sie do calego portfela, oraz poszczeg?lnych rodzaj?w detalicznych ekspozycji kredytowych. Limity te powinny uwzgledniac zr?znicowanie ekspozycji kredytowych i zabezpieczen. Limity te powinny ponadto okreslac wielkosc apetytu na ryzyko banku. 7.6. Kazdy produkt powinien miec okreslony maksymalny poziom pojedynczej ekspozycji z uwzglednieniem segmentacji klient?w.

23. Rekomendacja 8 W strukturze organizacyjnej banku powinny byc rozdzielone funkcje zwiazane z: a) pozyskiwaniem klient?w i sprzedaza oferowanych produkt?w, b) bezposrednia analiza wniosk?w kredytowych, ocena ryzyka i podejmowaniem decyzji kredytowej oraz monitorowaniem detalicznej ekspozycji kredytowej w czasie jej trwania. 8.1. Powyzszy podzial powinien byc w miare mozliwosci utrzymany na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej banku. W szczeg?lnosci odnosi sie to do bank?w znaczaco zaangazowanych w detaliczne ekspozycje kredytowe. Oddzielenie funkcji analitycznych oraz kontroli, monitorowania i raportowania ryzyka od sprzedazowych ma szczeg?lne znaczenie w przypadku podejmowania decyzji o udzieleniu kredytu. Istotne jest tutaj aby w przypadku decyzji kolegialnych osoby odpowiedzialne za analize wniosk?w kredytowych i ocene ryzyka mialy przewazajacy glos w relacji do os?b zwiazanych z pozyskiwaniem klient?w i sprzedaza produkt?w. 8.2. W przypadku proces?w, w kt?rych wykorzystywane sa w szerokim zakresie narzedzia wspierajace proces oceny zdolnosci i wiarygodnosci kredytowej (np. systemy scoringowe) realizacja tego wymogu powinna byc zapewniona poprzez: a) niezaleznosc proces?w budowy i walidacji narzedzi wspierajacych proces akceptacji ryzyka od funkcji sprzedazowych i operacyjnych, b) ograniczenie mozliwosci akceptacji odstepstw od wskazan narzedzi wspierajacych i przypisanie kompetencji w tym zakresie z zachowaniem zasady rozdzielenia funkcji wspomnianej na wstepie (wylaczenie kom?rek/jednostek odpowiedzialnych za pozyskanie klient?w i sprzedaz produkt?w). 8.3. Podzial ten powinien zostac odzwierciedlony w odpowiednich wewnetrznych procedurach.

24. Rekomendacja 10 i 11 Rekomenduje sie aby banki przyjmowaly obiektywnie bezpieczny poziom obciazenia dochod?w klient?w detalicznych splata zobowiazan kredytowych i finansowych, uwzgledniajac wplyw warunk?w makroekonomicznych na ich zdolnosc kredytowa. 10.3. Ustalajac maksymalny poziom relacji wydatk?w zwiazanych z obsluga zobowiazan kredytowych i finansowych do dochod?w klienta bank powinien uwzgledniac wyniki test?w warunk?w skrajnych (dalej zwane stress testami) biorac pod uwage: a) w przypadku ekspozycji kredytowych oprocentowanych wedlug zmiennej stopy procentowej ? istotne zmiany st?p procentowych, przy czym jako wym?g minimalny rekomenduje sie przeprowadzanie test?w przy zalozeniu wzrostu st?p procentowych o 400 punkt?w bazowych, b) w przypadku walutowych ekspozycji kredytowych ? istotne zmiany kurs?w walut, przy czym jako wym?g minimalny rekomenduje sie przeprowadzanie test?w przy zalozeniu spadku kursu zlotego, w stosunku do poszczeg?lnych walut obcych o 30%. Wyniki stress test?w Malesy uwzglednic w procesie ustalania limit?w nastepnie wykorzystywanych w ocenie zdolnosci i wiarygodnosci kredytowej klient?w detalicznych.

25. Rekomendacja 10 i 11 10.4. Niezaleznie od wskazanych powyzej rekomendacji, maksymalny poziom relacji wydatk?w zwiazanych z obsluga zobowiazan kredytowych do srednich dochod?w netto osiaganych przez osoby zobowiazane do splaty zadluzenia nie powinien byc wyzszy niz 50% dla klient?w detalicznych o dochodach netto nie przekraczajacych poziomu przecietnego wynagrodzenia w gospodarce, w zadnym jednak przypadku nie powinien byc wyzszy niz 65%. 11.8 W przypadku gdy klient detaliczny ubiega sie o ekspozycje kredytowa, kt?ra oprocentowana bedzie wedlug zmiennej stopy procentowej w ocenie zdolnosci kredytowej bank powinien uwzgledniac w analizie ryzyka stopy procentowej odpowiedni bufor na skutki potencjalnych niekorzystnych zmian st?p procentowych. Bank wyznacza ten bufor na podstawie prowadzonych analiz zmiennosci st?p rynkowych.

26. Rekomendacja 12 Zakres oceny zdolnosci i wiarygodnosci kredytowej powinien uwzgledniac wszystkie osoby zobowiazane do splaty zobowiazania. 12.1. W ocenie zdolnosci kredytowej moga byc uwzglednione jedynie dochody os?b, kt?re beda zobowiazane do splaty zaciaganego zobowiazania. 12.2. W ocenie zdolnosci kredytowej powinny byc uwzglednione wszystkie wydatki os?b zobowiazanych do splaty zaciaganego zobowiazania, w tym ponoszone na rzecz os?b pozostajacych na ich utrzymaniu. W ocenie nie mozna pominac wydatk?w i zobowiazan obciazajacych gospodarstwo domowe, nie zaciaganych przez osobe zobowiazana do splaty ekspozycji kredytowej, a kt?re moga obciazac ta osobe ze wzgledu na objecie ustrojem wsp?lnosci majatkowej. 12.3. Ocena wiarygodnosci kredytowej powinni zostac objeci wszyscy zobowiazani do splaty ekspozycji kredytowej.

27. Rekomendacja 13 13.3 Bank powinien uzyskac wiarygodne potwierdzenie wielkosci dochod?w klienta detalicznego. Bank moze przyjac do oceny zdolnosci kredytowej dochody deklarowane przez klient?w jesli ma mozliwosc ich weryfikacji (np. poprzez analize historii rachunk?w (wyciag?w) bankowych, skladanych deklaracji podatkowych, dokumentacji kredytowej innych zaangazowan) oraz wykazania ich odpowiedniego poziomu zgodnosci ze stanem faktycznym (back testing). 13.4. Bank moze dokonac szacunku wielkosci dochod?w klienta detalicznego jesli ma mozliwosc pozyskania obiektywnej informacji niezbednej do takiego oszacowania (np. poprzez analize historii rachunk?w (wyciag?w) bankowych, dokumentacji kredytowej innych zaangazowan, wielkosc uiszczanych swiadczen) oraz wykaze odpowiedni poziom zgodnosci szacunk?w ze stanem faktycznym (back testing). Spos?b szacowania dochodu powinien byc okreslony w procedurach zatwierdzonych przez Zarzad banku.

28. Przykladowe wyniki obliczen zdolnosci kredytowej Czy Rekomendacja T spowoduje spadek dostepnosci kredytu?

29. Dziekuje Panstwu za uwage


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro