K tv ny raz si hib k intelligens jav t algoritmus nak tervez se s fejleszt se
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 20

Kötvényárazási hibák intelligens javítóalgoritmusának tervezése és fejlesztése PowerPoint PPT Presentation


  • 58 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Kötvényárazási hibák intelligens javítóalgoritmusának tervezése és fejlesztése. Gellén Ágnes IUFQ58. Adminisztratív információk. Tárgykód: VIIIA355 Külső konzulens: Szőllősi Loránd Belső konzulens: Dr. Kiss Bálint. Mi az a kötvény?. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Download Presentation

Kötvényárazási hibák intelligens javítóalgoritmusának tervezése és fejlesztése

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


K tv ny raz si hib k intelligens jav t algoritmus nak tervez se s fejleszt se

Kötvényárazási hibák intelligens javítóalgoritmusának tervezése és fejlesztése

Gellén Ágnes

IUFQ58


Adminisztrat v inform ci k

Adminisztratív információk

Tárgykód: VIIIA355

Külső konzulens: Szőllősi Loránd

Belső konzulens: Dr. Kiss Bálint


Mi az a k tv ny

Mi az a kötvény?

  • Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

  • Árfolyam Jövőben várható pénzáramok jelenértéke

  • Kötelezettségekjól meghatározottak: pl. névérték, kamat, törlesztés

  • Árazás: bonyolult


K tv ny reprezent ci ja fpml

Kötvény reprezentációja: FPML

  • Financial productsMarkupLanguage

  • XML szabványnak megfelel

    • Annak egy részhalmaza

  • Piaci ügyletekkel foglalkozik

  • Ideális kötvényadatok reprezentálására C

  • Széles körben használt C

  • Open SourceC


Az fpml t haszn l v llalatok

Az FPML-t használó vállalatok


Az raz s

Az árazás

  • Kötvényt kibocsátó (bank) feladata

  • Bank által használt saját algoritmus

  • Pl. egy közelítő függvény:

    ahol: PV = jelenérték (elméleti árfolyam)

    Ci = i-edik időpontban esedékes pénzáram

    r = az átlagos piaci kamatláb


A k tv ny raz s probl m ja

A kötvényárazás problémája

  • Mindenki más modellből indul ki

  • A modellek sokparaméteresek

  • Paraméterek egyenkénti lekérdezése nem egyszerű

    • Forrás hitelessége ?

    • A lekérdezés ideje

    • Nagyszámú paraméteres modell kezelése

  • Senki nem tudja a pontos árat


Mi a megold s

Mi a megoldás?

  • Egy lehetséges mankó

  • Problémák

    • Max 20.000 lekérdezés/hó

    • Nem elég gyors

    • Nem csak a MS férhet hozzá

    • Nem biztos, hogy az ő becslésük a legjobb


Kapcsolat a k t black box k z tt

Kapcsolat a két „blackbox” között


Probl ma

Probléma

Minden egyes vállalat az általa kifejlesztett, saját blackbox alapján árazza a kötvényeit


K tv ny raz si hib k intelligens jav t algoritmus nak tervez se s fejleszt se

Cél

Hogyan működik a blackbox?


Ami a seg ts g nkre lesz

Ami a segítségünkre lesz

Mesterséges intelligencia

  • Gépi tanulás

  • Tanuló algoritmusok

    • Pl. A*


Mit is kell kital lni

Mit is kell kitalálni?

Minden vállalat saját kötvényárazó algoritmusát

FÜGGVÉNY

Változók

Operátorok


A m dszer

A módszer

  • Kulcs: műveletek sorozatának reprezentációja bináris fa

  • Folyamat:

    Bináris fák előállítása  bináris fa értékének kiolvasása  összehasonlítás a keresett eredménnyel


Bin ris f k

Bináris fák

  • gyökeres irányított fa (gráf)

  • gyökér kivételével minden csúcsának egy szülője van

  • és legfeljebb két gyereke: egy jobboldali és/vagy egy baloldali


Bin ris fa mint m veletek sorozata

Bináris fa, mint műveletek sorozata

  • A bináris fa az alábbi műveletet rejti magában:

    (5*7)*2


Amit a program jelenleg tud

Amit a program jelenleg tud

  • Egyszerű művelet felderítése

  • Például:


P lda bemutat sa

Példa bemutatása

  • Generált bináris fák + műveletek


P lda bemutat sa1

Példa bemutatása

  • Ekkor a keresett bináris fa


J v beli c lok

Jövőbeli célok

  • A program FPML-ekből nyerjen ki adatokat

  • Véges futási időben eredmény (bonyolultabb műveletek)

  • Tanuló algoritmusok bevezetése


  • Login