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EXERCÍCIOS

EXERCÍCIOS. Questão 01 Um título zero cupom é negociado por um PU de 960,38 para cada R$ 1.000,00 no vencimento. O prazo do título é de 63 dias úteis. Pede-se: Fluxo de caixa da operação A rentabilidade da operação A taxa efetiva dia útil A taxa Over mês A taxa OVER ano

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Presentation Transcript

  1. EXERCÍCIOS

  2. Questão 01 Um título zero cupom é negociado por um PU de 960,38 para cada R$ 1.000,00 no vencimento. O prazo do título é de 63 dias úteis. Pede-se: • Fluxo de caixa da operação • A rentabilidade da operação • A taxa efetiva dia útil • A taxa Over mês • A taxa OVER ano • Qual a taxa equivalente (360 d.) para um título que é colocado em taxa efetiva anual, sabendo-se que para 63 dias úteis, o prazo em dias corridos é de 92 dias ?

  3. Questão 02 Uma Letra do Tesouro Nacional é cotada à 17,50% a.a (OVER ANO) para 120 dias úteis. Pede-se: • Fluxo de caixa da operação • PU equivalente (considere-se R$ 1.000,00 o valor de face) • A taxa efetiva dia útil • A taxa Over mês • A taxa efetiva ano equivalente (176 corridos)

  4. Questão 03 O Tesouro Nacional acaba de leiloar um título zero cupom (LTN) por um PU de R$ 813,20 e prazo de 249 dias úteis. Pede-se: • Fluxo de caixa do título (Valor de Face R$ 1.000,00) • A taxa de negociação ao ano Over (1 ano: 252 dias úteis) • A taxa efetiva por dia útil • A taxa over mês

  5. Questão 04 Um investidor aplica R$ 500.000,00 num CDB pré-fixado à taxa de 16,80% a.a. (base 360 d.) para um período de 32 dias, com 20 dias úteis. Determinar: • Fluxo de caixa da operação • Rendimento Bruto • IR retido na fonte • Valor do resgate líquido • A taxa OVER ano equivalente (20 dias úteis) • A rentabilidade líquida em função da CPMF

  6. Questão 05 Sua empresa quer aplicar o excedente de caixa em Certificados de Depósito Bancário. O prazo desejado é de 90 dias corridos (62 úteis). Você recebe uma cotação para 78 dias corridos (54 dias) de 20,00% a.a. Após negociações, fica acertado que para 90 dias corridos, a taxa será composta pela taxa de 78 dias, sendo que para cada dia útil à mais o Banco concorda em remunerar sua aplicação por uma taxa over ano de 15,75%. O valor à ser aplicado é de R$ 1.500.000,00. Nestas condições, pede-se: • Fluxo de caixa da operação • A taxa negociada (base 360 d.) • A taxa OVER ano equivalente • A taxa efetiva por dia útil equivalente • A taxa over mês • Valor de resgate liquido

  7. Questão 06 a) Calcule o custo de captação de recursos da Cia Z na emissão de debêntures com as seguintes características: • Valor: R$ 10.000.000,00 • Taxa de Juros: 18% a.a. • Prazo: 2 anos • Taxa de Registro CVM: 0,2% (flat) sobre o valor da emissão • Fee de Estruturação: 0,25% (flat) sobre o valor de emissão • Agente Fiduciário: 10.000,00 ao ano • Agência Rating: 50.000,00 ao ano b) Calcule o rendimento efetivo do investidor

  8. Questão 07 Admita que uma empresa tenha emitido R$ 3.500.000,00 em commercial paper por 180 dias. A remuneração oferecida aos aplicadores é uma taxa de desconto de 1,2 % a.m. A empresa incorre, ainda em despesas diversas (publicações, taxas de registro na CVM, comissão de estruturação, etc.) equivalentes à 0,4% do valor de emissão. • Calcular o valor aplicado pelo investidor • Calcular a taxa efetiva mês recebida pelo investidor • Calcular o valor líquido recebido pela empresa emissora • O custo efetivo mês para a empresa emitente

  9. Questão 08 Sua empresa necessita de recursos e recebe três cotações: • Para o produto Capital de Giro, a cotação recebida foi de 28,75% a.a por um prazo de 190 dias corridos. • A segunda proposta, oferece recursos pelo mesmo prazo, através do produto desconto de duplicatas e à taxa de desconto de 2,18% a.m. • A terceira proposta, refere-se ao produto conta garantida e os recursos estão disponíveis à uma taxa over mês de 2,28% (tom) por 133 dias úteis. (Para 190 dias corridos temos 133 dias úteis). • Qual cotação você irá escolher ? • Justifique sua resposta

  10. FIM

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