1 / 14

VAR výpočet

VAR výpočet. Růst VAR s velikostí pozice. Pozice 1 0 MW. Pozice 1 0 MW. Pozice 20 MW. Pozice 20 MW. Pozice 20 MW. Pozice 3 0 MW. Pozice 3 0 MW. VAR pozice. Jedná se o obchodníkem redukovatelné riziko je při velikosti pozice srovnatelné s objemovou nejistotou diagramu zanedbatelné

eman
Download Presentation

VAR výpočet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. VAR výpočet Růst VAR s velikostí pozice

  2. Pozice 10 MW Aplikace VAR-JW

  3. Pozice 10 MW Aplikace VAR-JW

  4. Pozice 20 MW Aplikace VAR-JW

  5. Pozice 20 MW Aplikace VAR-JW

  6. Pozice 20 MW Aplikace VAR-JW

  7. Pozice 30 MW Aplikace VAR-JW

  8. Pozice 30 MW Aplikace VAR-JW

  9. VAR pozice • Jedná se o obchodníkem redukovatelné riziko • je při velikosti pozice srovnatelné s objemovou nejistotou diagramu zanedbatelné • roste rychleji než velikost pozice Aplikace VAR-JW

  10. Celkové riziko pozice • Jedná se o riziko zahrnující i vliv objemové nejistoty • je při malé velikosti pozice určeno především objemovou nejistotou • roste pomaleji než velikost pozice Aplikace VAR-JW

  11. Referenční ceny Závislost rizika na referenčním trhu

  12. Pozice 20 MW(ceny EEX) Aplikace VAR-JW

  13. Pozice 20 MW(ceny EEX) Aplikace VAR-JW

  14. Srovnání rizika OKO,EEX • Tuzemský okamžitý trh je méně volatilní než EEX • Vypočtená hodnota rizika je při referenčních cenách EEX několikanásobně větší Aplikace VAR-JW

More Related