Система автоматизации применения арбитражных стратег...
Download
1 / 14

Система автоматизации применения арбитражных стратегий на фондовом рынке - PowerPoint PPT Presentation


  • 169 Views
  • Uploaded on

Система автоматизации применения арбитражных стратегий на фондовом рынке. Научный руководитель: Доцент кафедры системного анализа и информационных технологий, к.ф.-м.н ., Хабибуллин Р.Ф. Выполнил: Акберов Ленар , гр.948. Структура фондового рынка. ОАО "Фондовая биржа РТС"

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Система автоматизации применения арбитражных стратегий на фондовом рынке' - clint


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Система автоматизации применения арбитражных стратегий на фондовом рынке

Научный руководитель:

Доцент кафедры системного анализа и информационных технологий, к.ф.-м.н., Хабибуллин Р.Ф.

Выполнил:

АкберовЛенар, гр.948


Структура фондового рынка применения арбитражных стратегий на фондовом рынке


  • ОАО "Фондовая биржа РТС" применения арбитражных стратегий на фондовом рынке

  • 127006 г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38 стр. 1

  • http://rts.ru/

  • Классический рынок:Акции, облигации, инвестиционные паи

  • Биржевой рынок (СГК):Акции, облигации, инвестиционные паи

  • Валютный рынок:USD, EUR: «сегодня», «завтра», «послезавтра»

  • Срочная секция:Фьючерсы и опционы на акции, валюты, нефти, металлы и др. ресурсы (сахар)

ЗАО «ФИНАМ»

www.finam.ru

Торговый оборот в январе 2009 года: 105 511 432 802 руб

ООО «Компания БрокерКредитСервис» www.bcs.ru

Торговый оборот в январе 2009 года: 90 933 900 919 руб

ГК «АЛОР»

www.alor.ru

Торговый оборот в январе 2009 года: 60 772 815 675 руб

  • Московская Межбанковская Валютная Биржа(ММВБ)

  • г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

  • http://micex.ru/

  • Рынок гос. бумаг:Гособлигации

  • Товарный рынок:Зерно: пшеница, рожь, ячмень, кукуруза

  • Валютный рынок:USD, EUR, BYR, UAH, KZT

  • Фондовый рынок:Индексы ММВБ, акции

  • Срочный рынок:Фьючерсы на индекс ММВБ, на курсы валют

ЗАО ВТБ 24

www.vtb24.ru

Торговый оборот в январе 2009 года: 43 991 995 846 руб

ЗАО ИК «Тройка Диалог»

www.troika.ru

Торговый оборот в январе 2009 года: 33 545 887 543 руб

Фондовый рынок РФ


Брокерский терминал применения арбитражных стратегий на фондовом рынкеAlorTrade …


…передаёт разнообразную биржевую информацию


«Классический» арбитраж – покупая «дальний» фьючерс, продаём «ближний»:

Покупка = RIU9. Предл – RIM9. Спрос = 79930 – 79270 = 660

Продажа = RIU9. Спрос - RIM9.Предл = 79150 – 79310 = –160


Система выполняет расчет покупая «дальний» фьючерс, продаём «ближний»:значений автоматически

Обычно ведётся одновременное наблюдение за 8 - 14 такими парами:


Архитектура решения покупая «дальний» фьючерс, продаём «ближний»:


Спасибо! покупая «дальний» фьючерс, продаём «ближний»:


Арбитраж на индексе РТС: покупая «дальний» фьючерс, продаём «ближний»:окно настройки стратегии


Арбитраж на Индексе РТС: покупая «дальний» фьючерс, продаём «ближний»:главное окно приложения


Арбитраж на индексе РТС покупая «дальний» фьючерс, продаём «ближний»:: прибыльность

Стоимость открытия 1 позиции = 16 т.р.

Средняя прибыль с позиции = 1,5 т.р.

Объем средств в управлении = 1 млн.р.

Количество открытых позиций = 60

Суммарная прибыль = 90 т.р.

Интервал = 10 календ. дней

Доходность в %/год. = 328,5


Рейтинги покупая «дальний» фьючерс, продаём «ближний»:арбитражеров ГК АЛОР (1)


Рейтинг покупая «дальний» фьючерс, продаём «ближний»:арбитражеров ГК АЛОР (2)


ad