ศศ 5030 ระเบียบวิธีวิจัย
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 8

นาย ตัวอย่าง นำเสนอหัวข้อวิจัย รหัสนักศึกษา 9999999999 PowerPoint PPT Presentation


  • 133 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ศศ 5030 ระเบียบวิธีวิจัย การนำเสนอหัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง มูลค่า ความเสี่ยงของกองทุนรวมตราสารทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. นาย ตัวอย่าง นำเสนอหัวข้อวิจัย รหัสนักศึกษา 9999999999 นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Download Presentation

นาย ตัวอย่าง นำเสนอหัวข้อวิจัย รหัสนักศึกษา 9999999999

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


9999999999

ศศ 5030 ระเบียบวิธีวิจัยการนำเสนอหัวข้อภาคนิพนธ์เรื่องมูลค่าความเสี่ยงของกองทุนรวมตราสารทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นาย ตัวอย่าง นำเสนอหัวข้อวิจัย รหัสนักศึกษา 9999999999

นักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อาจารย์ประจำกลุ่ม:รศ.ดร.อาจารย์ ใจดีและ ผศ.ดร. เก่งกาจ เคร่งครัด

10 สิงหาคม 2556


9999999999

ที่มาและความสำคัญของงานวิจัย


9999999999

ที่มาและความสำคัญของงานวิจัย

  • การบริหารความเสี่ยงของกองทุนรวมมีความสำคัญยิ่งต่อการดำรงอยู่ของกองทุนในการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

  • ประเด็นปัญหาคือ

    • แบบจำลองใดที่มีความแม่นยำในการประมาณค่ามูลค่าความเสี่ยงสำหรับกองทุนรวมในอาเซียน


9999999999

วัตถุประสงค์งานวิจัยและประโยชน์ที่จะได้รับ

  • วัตถุประสงค์งานวิจัย

    • เพื่อศึกษาแบบจำลองที่เหมาะสมในการวัดมูลค่าความเสี่ยง (Value at Risk) ของกองทุนรวมตราสารทุนในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  • ประโยชน์ต่อตลาดทุนไทย

    • ได้ทราบถึงแบบจำลองที่เหมาะสมในกองทุนรวมตราสารทุนในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยผ่านมาตรวัดความเสี่ยงคือ มูลค่าความเสี่ยง เพื่อจะเป็นการนำไปใช้ในการประกอบการพิจารณาในการบริหารความเสี่ยงของกองทุนรวมต่อไป


9999999999

การทบทวนวรรณกรรม

(Bensalah, 2000)

(Fernandez, 2003)

(Hendrick, 1996) (Dowd, 1998)

(Jorion, 2001) (Damodaran, 2007)

(Pajor&Osiewalski, 2012)

(Garbade, 1986)

(JP Morgan, 1994)

(Hsieh, 1993)

(Wilson, 1994)

(Fallon, 1996 ; Danielsson, 1997 & 2000) (Javanainen, 2004)

(Janabi, 2007)

(Plackett, 1965)

(Patton, 2003; Palaro&Hotta 2006)

(Rahman, Ping & Hang, 2011)

(อัญญา, 2550)

(Wiener, 1999)

(Kon, 1984)

(Shelther & Schachter, 1997)

(Khanthavit&Srisopitsawat, 2002)


9999999999

การทบทวนวรรณกรรม มูลค่าความเสี่ยงสำหรับกองทุนรวม


9999999999

ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย

  • ใช้ข้อมูลมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (NAVs) รายวัน ของกองทุนเปิดตราสารทุนในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ที่มา: www.bloomberg.com, www.aimc.or.th, www.morningstar.com


9999999999

ขั้นตอนในการทำวิจัย

  • สร้าง Portfolio ในแต่ละประเทศซึ่งประกอบด้วยกองทุนเปิดตราสารทุน ในขั้นต้นจะกำหนดค่าน้ำหนักให้เท่ากัน (Equally Weight)

  • จะใช้การคำนวณมูลค่าความเสี่ยงแบบอิงตัวแปร (Parametric Value at Risk) ตัวแบบ ทฤษฎีค่าสุดโต่งและฟังก์ชันโคปูลาแบบมีเงื่อนไข (Conditional Extreme Value Theory and Copula Function)

  • หลังจากคำนวณแล้วจะนำค่ามูลค่าความเสี่ยงของแต่ละประเทศมาเปรียบเทียบ


  • Login