選擇權與期貨產品發展之現況與展望
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選擇權與期貨產品發展之現況與展望. 寶來曼氏期貨 董事長 賀鳴珩. 2010 年全球期貨 + 選擇權 商品交易概況. 單位:百萬口. 86.7%. 資料來源: Futures Industry Magazine March/ April 2011. 2010 年全球 各類 期貨 + 選擇權市佔率. 資料來源: Futures Industry Magazine March/ April 2011. 2010 年全球各區域期貨 + 選擇權 市場發展概況. 單位:百萬口.

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選擇權與期貨產品發展之現況與展望

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Presentation Transcript


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選擇權與期貨產品發展之現況與展望

寶來曼氏期貨

董事長

賀鳴珩


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2010年全球期貨+選擇權商品交易概況

單位:百萬口

86.7%

資料來源:Futures Industry Magazine March/ April 2011


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2010年全球各類期貨+選擇權市佔率

資料來源:Futures Industry Magazine March/ April 2011


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2010年全球各區域期貨+選擇權市場發展概況

單位:百萬口

資料來源:Futures Industry Magazine March/ April 2011


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2010年全球各區域期貨+選擇權市佔率

資料來源:Futures Industry Magazine March/ April 2011


2010 20

2010年全球衍生性商品交易所前20名

單位:百萬口

資料來源:Futures Industry Magazine March/ April 2011


2000 2008 cta

繼2000年後,2008年再次為CTA帶來新契機


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CTA基金經得起金融風暴的淬鍊

Aspect

CTA

指數

債券

指數

股價

指數

資料來源: Aspect Capital, Datastream, 彭博資訊, Morningstar, Barclayhedge

圖表選用指數: CTA期貨基金指數: CASAM CISDM CTA Asset Weighted Index (USD), 全球債券指數: Citigroup World Government Bond Index (USD), 全球股票指數: MSCI World Index (USD).

所有報酬數據擷取至2011/05

註:過去投資績效不代表未來表現


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CTA基金在歐美已是蓬勃發展資產類別

$291.4B

管理規模在2000年開始

大幅度成長6.1倍

資料來源: Barclayhedge


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台灣投資人正享有國際法人等級商品

基本門檻:50萬美金(約1,450萬新台幣)

法人門檻:2,000萬美金(約5.8億新台幣)

Source: 寶富期信提供 2011/06

說明:1美金兌29元新台幣計算


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全球主要市場指數風險及報酬之比較

說明:1.統計期間2006.05.31-2011.5.31。 2.資料來源 Aspect、DynaQuote、Reuters與Bloomberg。

3.Credit Suisse CTA指數由於每月月中公佈上個月報酬率,目前最新資料為2011年4月份資料,故CTA指數統計期間為2006.05- 2011.04。 CTA指數不代表或暗示本基金績效之保證。


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什麼是期貨公司?國際級期貨公司的發展策略

20%(Brokerage)

全球最大專營期貨公司

提供全球70多個交易所服務

80%(CTA)

期信資產管理為核心

規模達新台幣1.97兆元

London Stock Exchange掛牌

FTSE100成份股之一

市值達新台幣2,119億元(統計至2011/06/30)

New York Stock Exchange掛牌

市值達新台幣374億元 (統計至2011/06/30)

期貨是台灣唯一可經營有價證券、非有價證券、大宗物資、外匯等產品之行業。

Trading

公司獲利68%來自交易

長年被評為美國Fortune 100

MF Global執行長 Mr. Jon Corzine

2010/08/25來台之建議


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2010年大陸證監會宣佈未來期貨業三大創新業務

一、投資諮詢業務

二、境外期貨經紀業(外盤)

三、資產管理業務(CTA)

證監會主席助理姜洋


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