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Introducción a Eviews y funciones para el análisis del ciclo económico

Introducción a Eviews y funciones para el análisis del ciclo económico . Índice. 1. Obtención de series económicas: INE 2. Crear un archivo de trabajo en Eviews 3. Algunas funciones en Eviews 4. Aplicar filtro Hodrick-Prescott 5. Cálculo del componente cíclico y análisis de estadísticos.

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  1. Introducción a Eviews y funciones para el análisis del ciclo económico

  2. Índice • 1. Obtención de series económicas: INE • 2. Crear un archivo de trabajo en Eviews • 3. Algunas funciones en Eviews • 4. Aplicar filtro Hodrick-Prescott • 5. Cálculo del componente cíclico y análisis de estadísticos

  3. 1. Obtención de series económicas: INE

  4. 1. Obtención de series económicas: INE • INEBASE  ECONOMIA  CUENTAS ECONÓMICAS  Contabilidad Nacional Trimestral de España

  5. 1. Obtención de series económicas: INE • Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 1995  Series trimestrales desde 1/1980 hasta 4/2004

  6. 1. Obtención de series económicas: INE • Producto Interior Bruto a precios de mercado. Demanda • Precios constantes • Datos corregidos de estacionalidad y calendario • Dato base • Seleccionar PIB + Serie a analizar • Seleccionar todo el periodo (período en filas)

  7. 1. Obtención de series económicas: INE

  8. 1. Obtención de series económicas: INE

  9. 1. Obtención de series económicas: INE

  10. 1. Obtención de series económicas: INE • Guardar archivo de excel como Hoja de cálculo de Microsoft Excel 4.0 • Cerrar archivo antes de empezar a trabajar con Eviews

  11. 2. Crear archivo de trabajo en Eviews • Abrimos Eviews • File  New  Workfile  Quarterly  1980:1 2004:4  OK • Importamos archivo de excel con datos a analizar • File  Import  Read Text-Lotus-Excel • Especificar celda comienzo de datos y nombre o número de series

  12. 3. Algunas funciones en Eviews • Hacer gráficos: PLOT PIB serie2 • Mostrar varias series: SHOW PIB serie2 • Calcular tasas trimestrales: • GENR t_trim = (serie/serie(-1)-1) • Calcular tasas anuales: • GENR t_anual= (serie/serie(-4)-1) • Calcular logaritmos: • GENR logaritmo=LOG(serie) • Detectar fondos y picos a partir de tasas trimestrales

  13. 4. Aplicar filtro Hodrick-Prescott • Calcular logaritmo neperiano serie • GENR LPIB = LOG(PIB) • Mostrar nueva serie LPIB • SHOW LPIB • PROCS  HODRICK-PRESCOTT FILTER   = 1600 • Dar nombre a la nueva serie (por ejemplo HP_LPIB)

  14. 5. Calcular componente cíclico y análisis de estadísticos • GENR CC_LPIB = LPIB – HP_LPIB • Volatilidad: cálculo de la desviación típica de cada serie • GENR SD_CCLPIB=@STDEV(CC_LPIB) • Calcular la desviación típica relativa: DT(serie)/DT(PIB) • Correlación: calcular el coeficiente correlación entre el CC del PIB y el CC de la otra serie • GENR COEFCOR=@COR(cc_lpib,cc_serie) • GENR COEFCOR1=@COR(cc_lpib,cc_serie(+1)) • GENR COEFCOR2=@COR(cc_lpib,cc_serie(+2)) • GENR COEFCOR_1=@COR(cc_lpib,cc_serie(-1)) • GENR COEFCOR_2=@COR(cc_lpib,cc_serie(-2)) • SHOW COERCOR_2 COEFCOR_1 COEFCOR COEFCOR1 COEFCOR2

  15. 5. Calcular componente cíclico y análisis de estadísticos • Persistencia: cálculo del coeficiente de correlación de la variable con ella misma retardada varios periodos • GENR AUTOCOR_1=@COR(CC_LPIB,CC_LPIB(-1)) • GENR AUTOCOR_2=@COR(CC_LPIB,CC_LPIB(-2))

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