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Vorlesung Gesamtbanksteuerung Operationelle Risiken Dr. Bernd Walter

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Vorlesung Gesamtbanksteuerung Operationelle Risiken Dr. Bernd Walter. Ziel dieses Vorlesungsteils ist es, eine thematische Einführung zu geben, welche das notwendige Basiswissen mit Bezug auf operationelle Risiken vermittelt. . Operationelle Risiken.

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Vorlesung Gesamtbanksteuerung

Operationelle Risiken

Dr. Bernd Walter

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Ziel dieses Vorlesungsteils ist es, eine thematische Einführung zu geben, welche das notwendige Basiswissen mit Bezug auf operationelle Risiken vermittelt.

Operationelle Risiken

praktische bedeutung
Das Bewusstsein für operationelle Risiken wurde in den 90er Jahren geschärft.

In der Folge fand das Management operationeller Risiken seinen Niederschlag in gesetzlichen und aufsichtlichen Regelungen und Diskussionen (KonTraG, §25a KWG, MaRisk, Basel II).

Die systematische Auseinandersetzung mit operationellen Risiken ist erst wenige Jahre alt.

Vor allem Basel II hat die Etablierung einer eigenen, gleichberechtigten Risikoart neben Adressen- und Marktpreisrisiken zum Ziel.

Praktische Bedeutung
praktische bedeutung1
Praktische Bedeutung

Fehlbewertungen in dreistelliger Millionenhöhe

4 Februar 2003

Handelsblatt

Fehlbewertungen in dreistelliger Millionenhöhe drücken Ertrag des genossenschaftlichen Spitzeninstituts Gewinn der DZ Bank schmilzt.

Die genossenschaftliche DZ Bank muss hohe außerordentliche Ertragseinbußen verkraften. Grund ist ein fehlerhaft installiertes Handelssystems für Wertpapiere. Operativ schreibt die Bank 2002 rote Zahlen.

definition
Das operationelle Risiko ist die Gefahr von Verlusten,

die infolge der Unangemessenheit oder

des Versagens

von internen Verfahren,

Mitarbeitern,

der internen Infrastruktur oder infolge

externer Einflüsse

eintreten.

Definition
kategorisierung
Kategorisierung

Quelle: SGVHT

grunds tze f r die umsetzung
Grundsätze für die Umsetzung

„Sound Practices for Operational Risk Management“

10 Grundsätze

Wesentliche Anforderungen an die Institute

Verantwortlichkeiten Vorstand (Rahmenwerk)

Erstellung und Verabschiedung eines Rahmenwerks

Verantwortlichkeiten Vorstand (Interne Revision)

Institutsweite Umsetzung des Rahmenwerks

Verantwortlichkeiten Senior Management

Identifizierung und Bewertung Operationeller Risiken

Durchführung einer Risikoidentifizierung und -bewertung

Überwachung und Reporting Operationeller Risiken

Steuerung und Minderung Operationeller Risiken

Steuerung und Minderung

Operationeller Risiken

Notfallpläne

Regelmäßiges Reporting

Operationeller Risiken

Anforderungen der Aufsichtsbehörden

Pflichten der Aufsichtsbehörden

Implementierung von Notfallplänen

Funktion der Veröffentlichung

Quelle: zeb/

schwierigkeiten
Der Umgang mit Operationellen Risiken birgt einige Schwierigkeiten insbesondere bei der

der Identifikation,

dem Erkennen und

der Quantifizierung.

Schwierigkeiten
management philosophie
Management von Operationellen Risiken ist keine

• Geschäftsprozessoptimierung

• Leistungsbeurteilung einzelner Mitarbeiter oder Einheiten

„zweite Revision“

Das Ziel des OpRisk-Managements ist nicht die Suche nach Fehlern einzelner Mitarbeiter, sondern die optimale wirtschaftliche Steuerung dieser Risikoart!

Dies bedeutet auch, Risiken nicht nur zu vermeiden, sondern dort, wo es sinnvoll ist, bewusst einzugehen!

Management-Philosophie
management instrumente
Management-Instrumente

Risikolandkarte

Schadensfalldatenbank

Risikoinventur

SFDB

  • Interviewbasierte Analyse der Risiken in jeder OE Prozessqualität Verlustpotenzial
  • Workshop zur Analyse von Verlustpotenzialen
  • Datenbank zur laufenden Erfassung von Schäden aus operationellen Risiken

Fokus: Einschätzung der Gefährdung durch operationelle Risiken, auch ohne konkrete Schadensereignisse

Fokus: Erfassung und Auswertung von Verlustdaten

„Was könnte geschehen, wenn...?“

„Was ist geschehen?“

ex-post-Betrachtung ex-ante-Analyse

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