第六章电子汇兑系统

第六章电子汇兑系统 第六章电子汇兑系统

一、汇兑系统的含义 银行的批发业务系统主要客户：公司、企业、政府部门和其他金融机构批发业务系统面向单位客户的企业银行系统面向银行同业往来的电子汇兑系统汇兑业务的类型联行往来汇兑业务通汇业务本国通汇国际通汇批发业务系统是最重要的支付系统二、汇兑系统的特点交易额大，风险性大对系统的安全性要求高于时效性要求跨行和跨国交易所占比例较大三、电子汇兑系统的类型通信系统。提供通信服务支付系统。典型的汇兑作业系统，功能较齐全清算系统。提供清算处理第一节电子汇兑系统概述第六章电子汇兑系统

电文修正 B4 电文输入电文输出处理传送 P3 P4 P5 对外传送 P6 电文测试/播发 P7 P8 P9 电文接收/输入 P1 外部输入接口 B1 B2 数据控制对外输出接口 B5 B7 B9 B11 B12 B3 B10 B6 B8 内部电文输入电文测试 P2 会计系统接口常用指令总分类账接口报表/客户通知图6-1 汇兑系统中汇出行/解汇行的基本作业处理流程注：BN为边界控制；PN为处理控制 • 处理与传送 • 数据输出四、汇出行/解汇行的处理流程与控制 • 基本作业处理流程（图6-1） • 数据输入 • 电文接收 • 电文数据控制第六章电子汇兑系统

安全控制 • 边界控制 • 处理控制五、大额支付系统应遵循的核心原则 • 系统的所有权限都必须建立在相关的法律基础上 • 系统的规则和程序应使参与者清楚了解，对系统的冲击可能会给参与者带来的金融风险 • 系统对管理信贷风险和流动风险要有清晰的定义程序，明确规定系统操作者和参与者的相应责任 • 系统应提供解付日的最终清算清单 • 系统在发生多边网络指令时应有能力确保按时完成每日的清算 • 用于清算的资产应存于中央银行，对其他资产则不会有信贷风险和资金风险 • 系统应具有高度安全、操作可靠性和抵抗事故的能力，以保证按时完成每日的处理 • 系统应提供各种手段，使客户能得到高效、经济的支付服务 • 系统应有客观的、公示的准则，确保系统参与者能公平、畅通地访问系统 • 系统的管理应该是有效的、负责任的和透明的第六章电子汇兑系统

卫星转发器 小站计算机 SI 主站天线 HPA OMT LNA 计算机 SI 主站 U/C U/D 计算机 SI    IBM 3270/ 3271 数据通信设备 PI IBM 主机 PI … … 计算机 SI PI 图6-2 金融卫星通信系统示意图第二节国内的电子汇兑系统一、中国人民银行的中国金融卫星通信网 • 1989年开始筹建，1991年投入运行 • 网络结构（图6-2） • 星形结构 • 通信网的组成 • 卫星通信主站 • 地面卫星小站 • 空间段 • 网络管理系统 • 应用系统 • 全国电子联行系统。处理流程如图6-3所示 • 中国证券交易系统 • 金融信息传输系统 • 金税工程第六章电子汇兑系统

转汇清单 原始凭证录入审查记账发报审查记账提出接收审查分类记账统计转发接收审查记账通知提入审查记账往账来账来账清单答复答复答复答复汇出行 (业务发生行) 转发行 (清算总中心) 汇入行 (业务结束行) 发报行 (清算分中心) 收报行 (清算分中心) 图6-3 全国电子联行系统业务处理流程图二、中国工商银行的电子银行平台 • 1989年底开始建设，1990年建成全国一级网络系统，从1996年开始逐步建成全行的三级帧中继骨干网络和卫星备份网络系统 • 1999年9月1日启动数据大集中的“9991工程”，2002年底基本完成 • 建立北京和上海两大数据中心，对一、二、三级网络进行改造 • 投产综合业务服务系统，实施集约化经营战略 • 为工行的经营管理和决策，提供及时、准确、全面的信息资源和信息服务 • 2002年成立牡丹卡中心，推进零售业务的业务、产品和机构的整合第六章电子汇兑系统

第三节中国国家金融通信网和中国支付系统 一、中国国家金融通信网 • CNFN是将中央银行、各商业银行和其他金融机构有机连接在一起的全国性金融专用网络系统 • CNFN的网络结构（图6-4 ） • 三层节点 • 一级节点是国家处理中心 NPC。北京和无锡两个NPC互为备份 • 二级节点是城市处理中心 CPC • 三级节点是人民银行县支行处理节点 CLB • NPC与600个CPC构成国家级主干网络。主干网是以中国人民银行的卫星通信网为主体，以中国金融数据地面通信骨干网和邮电部门的公用数据通信网DDN为辅助信道 • CPC与CLB构成区域网络。区域网的物理线路，根据当地通信状况可选用中国金融数据地面通信骨干网、DDN、X.25或PSTN • 各商业银行总行采用DDN线路与NPC链接。CPC与当地商业银行的链接，根据当地通信状况选用中国金融数据地面通信骨干网、DDN、X.25或PSTN。CLB与当地商业银行的链接，可采用拨号线路，租用线路，无线通信等多种通信媒体第六章电子汇兑系统

工行农行城市处理中心中行总行级建行北京主站工行      农行中行工行无锡主站建行人行县支行城市处理中心农行   中行建行工行农行中行建行    图6-4 中国国家金融网络示意图 • 三级节点的结构和处理功能 • NPC的结构（图6-5）和主要功能 • 数据库管理。保持完整的CNAPS账户数据库 • 完成交易处理 • 作为CNAPS/CNFN的通信主站和控制中心，进行系统管理和网络管理 • 实现灾难恢复 • CPC和CLB主要完成信息采集、传输、转发、以及必要的应用处理第六章电子汇兑系统

CNFN1b级 网络接口 CNFN1a级网络接口操作员工作站终端网络 CNFN2级网络接口备用主站终端机终端机支持终端网络 CNFN1a级网络接口终端机终端机前置机/ 路由器前置机/ 路由器网络控制器系统控制器局域网桥局域网桥局域网桥局域网桥局域网桥 IEEE 802.3局域网局域网桥局域网桥主用数据库机局域网桥事务处理器事务处理器事务处理器。。。局域网桥备用数据库机其他应用系统支付系统应用中心图6-5 国家处理中心（NPC）结构图中：1a级网络接口为NPC接口，1b级网络接口是远程应用系统/商业银行总行进入CNFN的端口，2级网络接口为城市处理中心（CPC）接口第六章电子汇兑系统

系统安全 • 物理资源安全 • 设备的配置和选型要冗余、安全、可靠 • 确保系统的物理安全 • 系统的运行管理要确保系统的安全、可靠运行 • 系统有故障动态检测和故障联机恢复等功能 • 数据安全 • 安全访问控制。用户识别检查，防止非法入侵；用户授权，防止越权使用系统资源 • 保密子系统。对网上传输的信息进行保护，防止中途被篡改；提供审计跟踪记录。 • 网络管理 • 采用综合网络管理系统 • 功能。网络配置管理，网络性能管理，网络经营统计管理，网络故障管理，灾难恢复与网络安全管理第六章电子汇兑系统

灾难恢复 • 备用NPC时刻跟踪在用NPC的运行情况 • 网管系统一旦检测到在用NPC出现灾难，备份NPC立即接管全部网络管理与应用系统的控制、处理工作 • CNFN的性能指标 • 小额批量电子支付系统（BEPS）的设计能力。每天处理业务量1000万笔，小时峰值500万笔，日峰值2000万笔 • 大额实时支付系统（HVPS）的设计能力。每天处理业务量100万笔，小时峰值20万笔，日峰值200万笔二、中国国家现代化支付系统 • CNAPS是运行于CNFN上的集金融支付服务、支付资金清算、金融经营管理和货币政策职能为一体的综合性金融服务系统第六章电子汇兑系统

CNAPS中的金融应用系统 • 大额实时支付系统HVPS • 用于行际和行内的清算资金余额转账，企业之间的资金调拨，投资支付和其他大额资金支付 • 支付活动金额大、风险大，要求实时逐笔全额最终完成 • 中央银行通过HVPS能对我国80%的资金进行监督和控制 • HVPS的支付处理过程 • 发起行收到客户的支付指令后，借记客户账户，并将支付指令逐笔发送发报行 • 发报行收到指令后，以排队顺序逐笔定时转发全国处理中心 • 全国处理中心收到指令后，在发起行清算账户存款余额或透支限额内，借记发起行、贷记接收行清算账户，并将支付指令定时转发收报行。清算账户余额不足或超过透支限额时，则排队等待，当有足够的资金进入该账户时才自动支付 • 收报行收到指令后，将其发送到接收行 • 接收行收到指令后，贷记收益人账户，并通知收益人。同时，以反向顺序经收报行、全国处理中心、发报行向发起行发送完成支付的确认信息第六章电子汇兑系统

小额批量电子支付系统BEPS • 用于付款到收款存在时间差的支付，预授权的循环支付，截留票据的借记和贷记支付等 • 这类支付金额不大，时间性要求不高，但交易笔数大，一般采用批处理方式，净额结算资金 • 主要处理过程 • 发起行将支付指令按小额贷记、事先授权借记和定期借记进行分类，分别进行账务处理，借记、贷记发起人账户，并向发报行发送支付指令 • 发报行收到指令后，批量发送全国处理中心 • 全国处理中心对收到的指令按接收行清分，批量发送收报行 • 收报行将收到的指令转发接收行 • 接收行对收到的小额贷记、事先授权借记和定期借记等支付指令，分别贷记、借记接收账户并通知接收人。 • 日终时，人民银行分行对当天收到和发出的支付指令，按清算账户计算应收、应付差额，发送全国处理中心进行清算处理第六章电子汇兑系统

政府证券簿记支付系统GSBES • 它是政府债券簿记报价、交割、清算、托管的簿记系统 • 中央银行通过买入、卖出政府债券实施货币政策 • 该系统与HVPS有接口，使证券交割和资金结算同步完成 • 金融管理信息系统FMIS • 负责采集、汇总、加工、提炼通过支付业务处理过程产生的信息，及相关信息。 • 中央银行应用这些信息进行金融经济分析，通过修订和控制法定准备金率、贴现率，加强储备金的管理，对商业银行进行监督和检查，加强中央银行的宏观调控能力 • 国际支付系统IPS 中国支付系统与SWIFT有接口，国际支付信息通过SWIFT网络传送，通过国外代理银行账户，完成资金结算第六章电子汇兑系统

支付风险控制策略 • 支付风险的产生。支付过程中由于伪造支付指令、付款行清算资金头寸不足、支付系统环境失误等原因，使支付交易延误和失败而引起的 • CNAPS采取的支付风险控制策略 • 清算账户集中管理 • 采用标准的通用的会计账务处理系统 • 小额批量电子支付系统实行净额资金清算处理，支付生效日分别为第二天和第三天 • 大额实时支付系统实行全国处理中心逐笔全额清算，实时最终完成。中央银行允许清算账户在限额内出现日间透支，但是不允许出现隔夜透支 • CNAPS工程进展情况 • 从1991年开始，计划用13年时间完成 • 1997年开始试点工程建设 • 2003年底完成大额支付系统在所有省会城市的推广应用，2005年覆盖全国 • 2006年完成小额批量支付系统在全国的推广应用第六章电子汇兑系统

国务院经济 管理部门中国人民银行总行/ CNFN中的NPC 商业银行总行/ 总处理中心其他金融机构总公司省市经济管理部门城市处理中心CPC 省市分行中心区县经济管理部门分公司县支行CLB 账户客户县支行分公司账户分理处(储蓄所) 客户图6-7 我国金融通信体系结构框架账户三、我国的金融通信体系结构和电子汇兑过程 • 我国的金融通信体系结构框架（图6-7）第六章电子汇兑系统

金融数据通信体系的组成。由CNFN、各商业银行的全国数据通信网、保险公司等其他金融机构的全国数据通信网等系统组成金融数据通信体系的组成。由CNFN、各商业银行的全国数据通信网、保险公司等其他金融机构的全国数据通信网等系统组成 • 从金融机构内部看，我国金融通信体系结构体现同业之间存在纵、横两个方面的关系 • 纵向体现各金融机构从总行（总公司）到基层单位之间的分层机构体系，实行垂直领导 • 横向体现商业银行和其他金融机构都要接受同级人民银行的领导、管理和监督，体现包含商业银行在内的金融机构之间的相互协作关系 • 从金融机构外部看，我国金融通信体系结构体现金融机构同环境的两种关系 • 人民银行代表金融系统与同级国家经济管理部门之间要交换信息 • 金融机构的基层单位为客户提供金融交易服务 • 在金融数据通信网络里，运行着CNAPS、各商业银行的电子汇兑作业系统和其他金融应用系统。他们是我国国民经济正常运行的大动脉和生命线第六章电子汇兑系统

第四节国外几个重要的电子汇兑系统 一、SWIFT • 提供国际金融通信服务。是国际上最重要的金融通信网络之一 • SWIFT的历史和组织 • SWIFT组织成立于1973年5月 • 成员。到2003年底时，有200个国家和地区的7654个金融机构连接使用SWIFT • 目标。为其成员提供安全、低成本、高效率的通信服务 • SWIFT提供的通信服务 • SWIFT提供的服务。包括提供全球性通信服务，提供接口服务，存储和转发电文服务，交互信息传送服务，文件传送IFT服务，电文路由服务 • 标准。全部采用标准接口、标准化电文格式和标准化处理程序 • SWIFT通信量逐年快速增长。2003年总通信量为20亿笔第六章电子汇兑系统

系统的特性 • 电文格式标准化，电文可实现自动化处理 • 高度的安全性 • 多功能性 • 单一窗口联接 • 全天候服务 • 传送速度快，费用低 • 核查和控制管理方便 • SWIFT的电文结构 • 提供240多种电文标准 • 电文由电文头、电文正文和电文尾等三部分组成 • 输入系统的电文头。包含发报终端机代码，输入电文序号ISN，电文类型，电文优先级，目标行地址 • 输出电文的电文头。包含输出时间，输出参考码ORN，输入时间，系统参考码SRN，电文类型，电文优先级 • 电文的正文依金融业务分为若干大类 • 电文尾用以告诉接收终端有关该电文的一些特殊情况第六章电子汇兑系统

SWIFT的网络结构 • SWIFT1结构（图6-8。注：1986年时SWIFT关闭了Belgium O.C.，并将其业务转移到新建的Netherlands O.C. ）图6-8 早期的SWIFT网络结构示意图图中：实线为主线路（全双工）；虚线为备用线路第六章电子汇兑系统

源行主机目标行主机 OC OC R.P. R.P. 图6-9 经过两个O.C.转接的数据传输流程 • 第二代SWIFT系统——SWIFTⅡ于1990年正式投入运营，设计能力为每天可处理1100万笔电文 • 2003年7月建成新的安全IP网络平台SWIFTNet，为其成员从事电子商务提供支持 • 电文的传输过程 • 例：一家香港成员银行（源行），欲通过SWIFT向伦敦的一家成员行（目标行）发送一份汇款电文时的处理过程是：源行的计算机系统将电文发往香港的区域处理中心R.P.，然后经由USA O.C.和Netherlands O.C.发往London R.P.，再由后者将电文发送到目标行的计算机系统中去（图6-9）第六章电子汇兑系统

系统的安全控制 • 实体的安全控制 • 硬件的备援 • 软件的安全控制设计 • 稽核控制 • 明确的责任划分二、CHIPS • CHIPS是以美元结算的世界性大额资金调拨系统。全球每天95%的美元跨国支付是通过CHIPS完成的 • 纽约清算所于1966年研究建立CHIPS系统，1970年正式创立 • 成员行包括 • 纽约当地银行 • 纽约交换所的会员银行，具有清算能力 • 参加银行，他们需经过会员银行才能清算 • 美国其他地区的银行及外国银行 • 美国其他地区设于纽约地区的具有经营外汇业务的分支机构 • 外国银行设于纽约地区的分支机构或代理行。他们是遍布全球22个国家的最大银行第六章电子汇兑系统

清算体制 • 会员银行在纽约联邦储备银行有存款准备金，具有清算能力 • 参加银行除可利用该系统本身调拨资金外，还可接受银行同业往来的付款指示，透过CHIPS将资金拨付给指定银行 • 非参加银行可由参加银行代理清算，参加银行又由会员银行代理清算，这种层层代理的清算体制构成庞大的国际资金调拨清算网，使CHIPS成为服务全球最大银行的主要支付平台 • CHIPS处理的业务类型 • 大额支付交易 • 美元外汇清算 • 债券清算 • 贸易支付 • 离岸投资等 • 为促进全球电子商务的发展，CHIPS网络要于2005年底完成从X.25标准向TCP/IP协议迁移，使客户能从全球任何地点、在任何时间通过CHIPS保密TCP/IP网络访问CHIPS 第六章电子汇兑系统

SWIFT CHIPS SWIFT 某国甲行纽约A行 Sending Bank (拨款银行) 纽约B行 Receiving Bank (收款银行) 它国乙行图6-11 通过CHIPS的国际资金调拨过程 • CHIPS系统处理资金调拨的过程例：纽约的A行经国际线路（如SWIFT）接收到某国甲银行的电子付款指示，要求A行于生效日扣其往来账，并将此款拨付给在纽约B行设有往来账户的它国乙银行。若A行和B行均为CHIPS的成员行，则这笔国际资金调拨过程如图6-11所示日终时，中央计算机系统统计出当日各参加银行应借或应贷的净金额，除给各参加银行传送当日交易的摘要报告外，并于当日下午4:30后，通过FedWire网，将各参加银行应借或应贷的净金额通知纽约区联邦储备银行。纽约区联邦储备银行利用其会员银行的存款准备金账户完成清算。清算完成后，通知CHIPS，CHIPS则于下午5:30~6:30轧平账务第六章电子汇兑系统

通过CHIPS进行资金转账的好处 • 实时的、多边网络系统，实现最终支付。资金的高流动性可保证立即解付、没有透支费用和清算风险 • 全球处理时间 • 94%的支付可直接进行处理，无需人工干预 • 排除日间透支费用 • 最大的流动性。1美元在一天里可以使用500次 • 有联机的资金管理工具 • 可代替客户提交汇兑信息 • 按需支付 • CHIPS的特点 • 允许事先存入付款指示，等到解付日才将付款通知传送到收款银行 • 较完善的查询服务功能，便于参加行及时调整自己的头寸 • 自动化程度高。CHIPS接受SWIFT的标识码，并可自动地与CHIPS的通用标识码相互参照 • 安全性好第六章电子汇兑系统

第六章 电子汇兑系统