Farkl varyans
Download
1 / 23

Farklı Varyans - PowerPoint PPT Presentation


  • 137 Views
  • Uploaded on

Y. X. Farklı Varyans. Var(u i |X i ) = Var(u i ) = E(u i 2 ) = s 2  Eşit Varyans. Hata. Zaman. Farklı Varyans. Var(u i |X i ) = Var(u i ) = E(u i 2 ) = s i 2  Farkl ı Varyans. Farklı Varyans ile Karşılaşılan Durumlar. Kesit Verilerinde, Kar dağıtım modellerinde,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Farklı Varyans' - athena-kinney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Farkl varyans

Y

X

Farklı Varyans

Var(ui|Xi) = Var(ui) = E(ui2) = s2 Eşit Varyans


Farkl varyans1

Hata

Zaman

Farklı Varyans

Var(ui|Xi) = Var(ui) = E(ui2) = si2 Farklı Varyans


Farkl varyans ile kar la lan durumlar
Farklı Varyans ile Karşılaşılan Durumlar

  • Kesit Verilerinde,

  • Kar dağıtım modellerinde,

  • Sektör modellerinde,

  • Ücret modellerinde,

  • Deneme - Yanılma modellerinde.


Farklı Varyansı Gözardı Etmenin Sonuçlar

  • Tahminci Özelliklerine etkisi,

  • Tahminciler sapmasız ve tutarlıdırlar, ancak etkin değildirler.

  • Hipotez testleri üzerine etkisi,

  • Tahminciler minimum varyanslı olma özelliklerini kaybettiklerinden, bunlara bağlı olarak elde edilen t ve F istatistiklerine ve elde edilen güven aralıklarına güvenilemeyecektir.

  • Öngörümleme üzerine etkisi.

  • Önceden değerleri sapmalı olacaktır.


Farklı Varyansın Tesbit Edilmesi

  • Grafik Yöntemle,

  • Sıra Korelasyonu testi ile,

  • Goldfeld-Quandt testi ile,

  • White testi ile,

  • Lagrange çarpanları testi ile





Sıra Korelasyonu Testi

1.Aşama

H0: r = 0

H1: r 0

ttab =?

2.Aşama

a = ?

s.d.=?

3.Aşama

4.Aşama

thes >ttab

H0 hipotezi reddedilebilir


Sıra Korelasyonu Testi

Y

X

e

Xs

es

di2

di

75

88

95

125

115

127

165

172

183

225

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

7.0545

4.7091

-3.6364

11.0182

-14.3273

-17.6727

4.9818

-3.3636

-7.7091

18.9455

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

-4

16

3

-1

1

2

1

1

7

-3

9

8

-3

9

9

-3

9

4

3

9

1

7

49

6

3

9

10

0

0

Sdi2=112


Sıra Korelasyonu Testi

= 0.3212

1.Aşama

H0: r = 0

H1: r 0

ttab = 2.306

2.Aşama

a = 0.05

s.d.= 8

3.Aşama

= 0.9593

4.Aşama

thes <ttab

H0 hipotezi reddedilemez.


Goldfeld-Quandt Testi

Y = b1 + b2 X2 + b3 X3+ ... + bk Xk + u

Y X2s X3 ... Xk

I.Alt Örnek

n1

YI = b11 + b21 X2 + b31 X3+ ... + bk1 Xk + u

Se2=?

Çıkarılan Gözlemler

n(1/6) < c < n(1/3)

II.Alt Örnek

n2

YII = b12 + b22 X2 + b32 X3+ ... + bk2 Xk + u

Se2=?


Goldfeld-Quandt Testi

1.Aşama

H0: Eşit Varyans

H1: Farklı Varyans

2.Aşama

a = ?

Ftab =?

3.Aşama

4.Aşama

Fhes >Ftab

H0 hipotezi reddedilebilir


Goldfeld quandt test
Goldfeld-Quandt Test

lnmaas = b1 + b2 Yıl + b3 Yıl2

Dependent Variable: lnmaas

Included observations: 222

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 3.809365 0.041338 92.15104 0.0000

Yıl 0.043853 0.004829 9.081645 0.0000

Yıl2-0.000627 0.000121 -5.190657 0.0000

R-squared 0.536179 Mean dependent var 4.325410

Adjusted R-squared 0.531943 S.D. dependent var 0.302511

S.E. of regression 0.206962 Akaike info criterion -0.299140

Sum squared resid 9.380504 Schwarz criterion -0.253158

Log likelihood 36.20452 F-statistic 126.5823

Durbin-Watson stat 1.618981 Prob(F-statistic) 0.000000


Goldfeld quandt test1
Goldfeld-Quandt Test

1.alt örnek sonuçları:

Dependent Variable: lnmaas

Sample: 1 75

Included observations: 75

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 3.954106 0.059538 66.41324 0.0000

Yıl -0.021930 0.021019 -1.043349 0.3003

Yıl2 0.004375 0.001600 2.733929 0.0079

R-squared 0.465625 Mean dependent var 4.031098

Adjusted R-squared 0.450781 S.D. dependent var 0.167536

S.E. of regression 0.124160 Akaike info criterion -1.295318

Sum squared resid 1.109926 Schwarz criterion -1.202619

Log likelihood 51.57443 F-statistic 31.36845

Durbin-Watson stat 1.807774 Prob(F-statistic) 0.000000


Goldfeld quandt test2
Goldfeld-Quandt Test

2.Altörnek Sonuçları:

Dependent Variable: lnmaas

Sample: 148 222

Included observations: 75

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 4.007507 0.976346 4.104598 0.0001

Yıl 0.019928 0.060603 0.328823 0.7432

Yıl2 -0.000102 0.000920 -0.110443 0.9124

R-squared 0.078625 Mean dependent var 4.513929

Adjusted R-squared 0.053031 S.D. dependent var 0.231175

S.E. of regression 0.224962 Akaike info criterion -0.106594

Sum squared resid 3.643762 Schwarz criterion -0.013895

Log likelihood 6.997288 F-statistic 3.072027

Durbin-Watson stat 1.684803 Prob(F-statistic) 0.052446


Goldfeld-Quandt Testi

1.Aşama

H0: Eşit Varyans

H1: Farklı Varyans

2.Aşama

a = 0.05

1.43<Ftab<1.53

= 3.2830

3.Aşama

4.Aşama

Fhes >Ftab

H0 hipotezi reddedilebilir


White Testi

Y = b1 + b2 X2 + b3 X3+ u

White Testi için yardımcı regresyon:

u2 = a1 + a2 X2 + a3 X3+ a4 X22 + a5 X32 + a6 X2X3 + v

Ry2 = ?

White Testi Aşamaları:

1.Aşama

H0: a2 = a3 = a4 = a5 = a6=0

H1 : ai’lerin en az bir tanesi anlamlıdır

2.Aşama

s.d.= k-1

c2tab=?

a = ?

3.Aşama

W= n.Ry2 = ?

W > c2tab

H0 hipotezi reddedilebilir

4.Aşama


White Testi

lnmaaş = 3.8094 + 0.0439yıl - 0.0006 yıl2

White Testi için yardımcı regresyon:

e2= -0.0018 + 0.0002 -0.0018 + 0.0002 Yıl + 0.0007 Yıl2- 0.00003 Yıl3 + 0.0000004Yıl4

Ry2 = 0.0901

1.Aşama

H0: a2 = a3 = a4 = a5=0 ;

H1 : ai’lerin en az bir tanesi anlamlıdır

2.Aşama

a = 0.05

s.d.=5-1=4

c2tab=9.4877

3.Aşama

W= n.Ry2 = 222(0.0901)= 20.0022

4.Aşama

W > c2tab

H0 hipotezi reddedilebilir


Lagrange Çarpanları(LM) Testi

Y = b1 + b2 X2 + b3 X3+ u

LM testi için yardımcı regresyon:

Ry2 = ?

LM Testi Aşamaları:

1.Aşama

H0: b = 0

H1 : b0

2.Aşama

s.d.= k-1

c2tab=?

a = ?

3.Aşama

LM= n.Ry2 = ?

LM > c2tab

H0 hipotezi reddedilebilir

4.Aşama


Lagrange Çarpanları(LM) Testi

lnmaaş = 3.8094 + 0.0439yıl - 0.0006 yıl2

LM Testi için yardımcı regresyon:

e2 = -0.2736 + 0.0730 lnmaas-tah

Ry2 = 0.0537

1.Aşama

H0: b = 0

H1 : b0

2.Aşama

a = 0.05

s.d.=2-1=1

c2tab=3.84146

3.Aşama

LM= n.Ry2 = 222(0.0537)= 11.9214

4.Aşama

LM > c2tab

H0 hipotezi reddedilebilir


Genelleştirilmiş EKKY(GEKKY)

Yi = b1 + b2 Xi + ui


bilinmemesi durumu

Yi = b1 + b2 Xi + ui

Yi = b1 + b2 Xi + ui


ad