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Setembro - 2009

1. Agenda. Conceitos b?sicos e objetivos da gest?o Modelo de processos (ISO 31000) Abrang?ncia da gest?o de risco operacional na Vale Gest?o de riscos de produ??o Caso pr?tico 1: Identifica??o, an?lise e avalia??o de riscos de produ??o Caso pr?tico 2: Dimensionamento dos limites da a

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Setembro - 2009

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Presentation Transcript


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    2. 1 Agenda Conceitos básicos e objetivos da gestão Modelo de processos (ISO 31000) Abrangência da gestão de risco operacional na Vale Gestão de riscos de produção Caso prático 1: Identificação, análise e avaliação de riscos de produção Caso prático 2: Dimensionamento dos limites da apólice de riscos operacionais e de provisão financeira contra danos materiais

    3. 2 Risco Operacional – Conceitos Básicos Risco Operacional: Risco de perdas potenciais resultantes de processos internos falhos ou inadequados, pessoas, sistemas e/ou eventos externos. Risco: Incerteza em relação à concretização de um determinado evento e ao conseqüente impacto (negativo) gerado por ele aos objetivos da empresa.

    4. 3 Gestão de Risco Operacional – Objetivos Conhecer o perfil de risco da Vale; Mudar este perfil de risco de forma sistemática, garantindo a eficácia dos controles internos existentes e/ou implementando novos planos de ação para prevenção e mitigação; Atender às exigências das agências de rating; Negociar cada vez melhor nossas apólices de seguros; Constituir provisões financeiras para o risco residual retido pela Companhia.

    5. 4 Gestão de Risco Operacional – Eventos e Processos

    6. 5 Parece simples, mas os eventos indesejados ocorrem ... alguns com impacto catastrófico nos negócios Processo de padronização na abordagem ou na medida dos riscos em andamento Falta qualidade na avaliação inicial levando a priorização equivocada Falha na compreensão das causas do evento Falha na estimação da probabilidade de ocorrência do evento dado um impacto Foco nos eventos de alta probabilidade e relativo baixo impacto e outros com uma frequência acima da tolerável Falha no projeto de controles apropriados Falta na definição de responsabilidades e de monitoramento Falha na definição e garantia de responsabilidade pelos controles Falha na garantia do funcionamento controles conforme projetado Falha no aprendizado com as perdas operacionais Análise somente do impacto realizado (falta avaliar cenários de perdas potenciais) Tratamento do sintoma ao invés da causa raiz

    7. 6 Gestão de Risco Operacional - Dificuldades

    8. 7 Agenda Conceitos básicos e objetivos da gestão Modelo de processos (ISO 31000) Abrangência da gestão de risco operacional na Vale Gestão de riscos de produção Caso prático 1: Identificação, análise e avaliação de riscos de produção Caso prático 2: Dimensionamento dos limites da apólice de riscos operacionais e de provisão financeira contra danos materiais

    9. 8 Princípios da ISO 31000 “Risk management – Principles and guidelines on implementation”

    10. 9 Processos de gestão de risco operacional (referência ISO 31000)

    11. 10 Agenda Conceitos básicos e objetivos da gestão Modelo de processos (ISO 31000) Abrangência da gestão de risco operacional na Vale Gestão de riscos de produção Caso prático 1: Identificação, análise e avaliação de riscos de produção Caso prático 2: Dimensionamento dos limites da apólice de riscos operacionais e de provisão financeira contra danos materiais

    12. 11 Abrangência da gestão de risco operacional na Vale

    13. 12 Agenda Conceitos básicos e objetivos da gestão Modelo de processos (ISO 31000) Abrangência da gestão de risco operacional na Vale Gestão de riscos de produção Caso prático 1: Identificação, análise e avaliação de riscos de produção Caso prático 2: Dimensionamento dos limites da apólice de riscos operacionais e de provisão financeira contra danos materiais

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    18. 17 Agenda Conceitos básicos e objetivos da gestão Modelo de processos (ISO 31000) Abrangência da gestão de risco operacional na Vale Gestão de riscos de produção Caso prático 1: Identificação, análise e avaliação de riscos de produção Caso prático 2: Dimensionamento dos limites da apólice de riscos operacionais e de provisão financeira contra danos materiais

    19. 18 Estabelecimento de contexto Características externas e internas onde a Vale está inserida Estabelecimento de premissas Em 2009, foco nas principais operações de minério de ferro Seleção das unidades operacionais de análise Análise Histórica baseada nos registros de sinistros e de ocorrências, nas inspeções de seguro, em outras técnicas de análise, nas capacidades e volumes de produção por equipamentos e/ou unidades operacionais, etc

    20. 19 Identificação dos Riscos Riscos identificados antes das sessões de auto-avaliação: os mais freqüentes, acima de um limite de materialidade, e os potencialmente catastróficos Riscos identificados durante as sessões de auto-avaliação: riscos tão significativos quanto os pré-identificados de acordo com a experiência dos especialistas Exemplo: Rasgos de correias transportadoras Danos a máquinas de pátio Incêndio/explosão de subestações elétricas Ruptura de barragens ou diques

    21. 20 Análise dos Riscos Análise Qualitativa: comentários gerais, descrição das causas possíveis e dos principais controles existentes Análise Quantitativa: parâmetros das distribuições de freqüência e severidade (danos materiais e parada de produção) baseados na análise histórica e na auto-avaliação (vide figura ao lado). O risco é representado pela distribuição de perdas agregadas (LDA – Loss Distribution Approach). Análise de Pior Cenário: descrição do cenário extremamente raro, porém plausível, e severidade extrema (danos materiais e parada de produção).

    22. 21 Avaliação dos Riscos Levantamento preliminar dos planos de ação com base na análise dos riscos e na matriz de decisão Validação pelos gerentes da análise qualitativa, quantitativa e de piores cenários Discussão com os gerentes sobre os planos de ação preliminares Determinação dos planos de ação pelos gerentes

    23. 22 Tratamento dos Riscos Reavaliação dos riscos, considerando o plano de ação implantado Criação do fluxo de caixa dos planos de ação Benefício: redução da perda esperada ao longo do tempo de vida útil do novo controle Custo: de implantação e de manutenção do novo controle Análise de custo benefício dos planos: VPL, TIR e ganhos intangíveis (respeito a vida, sustentabilidade socioambiental, etc) O principal nesta etapa é garantir que os planos escolhidos sejam executados

    24. 23 Comunicação e Monitoramento Reporte dos eventos e da gestão de risco como um todo para os diversos níveis da empresa Consultando para verificar a aderência com expectativas

    25. 24 Agenda Conceitos básicos e objetivos da gestão Modelo de processos (ISO 31000) Abrangência da gestão de risco operacional na Vale Gestão de riscos de produção Caso prático 1: Identificação, análise e avaliação de riscos de produção Caso prático 2: Dimensionamento dos limites da apólice de riscos operacionais e de provisão financeira contra danos materiais

    26. 25 Dimensionamento dos limites da apólice de riscos operacionais Seja S a distribuição de perdas agregadas de danos Materiais e interrupção de negócios (sem cobertura da apólice de riscos operacionais): Premissa: todos os riscos são independentes Só foram considerados os riscos cobertos na apólice de riscos operacionais

    27. 26 Dimensionamento dos limites da apólice de riscos operacionais Metodologia para definição do limite de retenção da seguradora cativa: Para cada limite de retenção i: Seja pi o prêmio de seguro do risco retido (indicação do mercado) Seja Xi a distribuição de perdas agregadas S, truncada entre a franquia interna e o limite de retenção i (risco retido) Sejam mi e si a média e o desvio padrão de Xi,, respectivamente Seja Ii=(pi – mi)/si o índice que mede a relação risco x retorno Escolhe-se o limite de retenção com o maior índice Ii

    28. 27 Dimensionamento dos limites da apólice de riscos operacionais Metodologia para definição do limite máximo de indenização: Sejam m e u a média e o valor esperado em excesso ao limite de retenção de S, respectivamente Para cada limite máximo de indenização j: Seja Yj a distribuição de perdas agregadas S, truncada abaixo do limite de retenção e acima do limite máximo de indenização j Seja mj e uj a média e o valor esperado em excesso ao limite máximo de indenização j de Yj, respectivamente Seja pj o prêmio de seguro do risco transferido (indicação do mercado) Seja Vj o valor agregado do seguro com o limite máximo de indenização j, onde Vj = (m – mj) + (K)* (u – uj) – pj e K é o custo de capital Escolhe-se o limite máximo de indenização com o maior Vj

    29. 28 Provisão Financeira contra Danos Materiais Benefício: Mecanismo de incentivo de reporte de perdas operacionais abaixo da franquia interna Utilização eficiente do caixa Melhoria na previsão orçamentária Metodologia para definição da provisão financeira contra danos materiais: Seja P a distribuição de perdas agregadas de danos materiais S truncada abaixo da franquia interna

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