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RESSET 数据库及其科研应用. 北京聚源锐思数据科技有限公司. 目录. 金融数据库在科研方面的应用. RESSET 研发团队. 锐思数据公司拥有 一流 的数据库研发与数据定制服务团队。团队成员来自 清华大学、北京大学、中国人民大学 等国内外著名院校，是目前国内在 金融、统计、经济 等专业领域的顶级教授和金融行业的资深专家，代表了目前国内金融、计量经济、证券投资等专业领域的 最优秀的模型计算、项目开发、和最前沿理论研究与教学水平 。. RESSET 研发团队.
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RESSET数据库及其科研应用 北京聚源锐思数据科技有限公司 www.resset.cn
RESSET研发团队 • 锐思数据公司拥有一流的数据库研发与数据定制服务团队。团队成员来自清华大学、北京大学、中国人民大学等国内外著名院校，是目前国内在金融、统计、经济等专业领域的顶级教授和金融行业的资深专家，代表了目前国内金融、计量经济、证券投资等专业领域的最优秀的模型计算、项目开发、和最前沿理论研究与教学水平。
RESSET研发团队 • 《实证金融学》起源于清华朱世武教授，他是我国著名的金融数据库专家，最早在国内开设金融数据库相关课程，教授的课程有：金融数据库, 金融数据分析方法与应用，SAS编程技术, 金融统计学,金融计算与建模，实证金融学等。 • 特点/优势：数据处理与金融建模技术 • RESSET首席技术顾问：朱世武教授
学术研究应用举例 • RESSET/DB数据引用情况统计： • 据不完全统计，每年至少有5000余篇学术期刊、硕博士学位论文引用RESSET/DB数据。
学术研究应用举例——期刊、文献 金融危机冲击、财务柔性储备与企业投资行为——来自中国上市公司的经验证据 曾爱民; 张纯; 魏志华 《管理世界》 2013 股票数据 以2007年爆发的金融危机为外生冲击事件，考察了金融危机对不同财务柔性企业投资行为的影响。
学术研究应用举例——期刊、文献 银行监管与信贷歧视——从会计稳健性的视角 程六兵; 刘峰 《会计研究》2013 股票数据 从稳健性角度，探讨了贷款方式和企业性质对银行监管的影响，结果表明担保借款对稳健性的需求 明显高于信用借款，银行在时候风险控制的过程中，信贷歧视现象仍然存在。 ETF资金流、市场收益与投资者情绪——来自A股市场的经验证据 杨墨竹 《金融研究》2013 基金数据 通过对A股市场ETF总资金流与市场收益的关系的研究，得出负反馈交易假说和套期保值假说能够 解释市场收益对ETF总资金流的影响；而对于ETF总资金流对市场收益的影响，金融危机前主要由 价格压力假说间接解释，金融危机后则由投资者情绪假说所解释，资本市场总资金量和ETF投资者 结构的变动是导致上述差异产生的主要原因。 股市中危机传播的SIR模型及其仿真 马源源; 庄新《管理科学学报 》 2013 股票数据 采用上市公司的大股东信息数据，建立上市公司及其大股东间的持股关系网络，利用股市中危机 传播的SIR模型的计算方法，对网络中出现随机故障和遇到蓄意攻击时，危机在网络中的传播过程 进行仿真分析。研究表明当网络中的大型上市公司或控股集团被蓄意攻击或出现故障时，危机在 网络中传播速度极快，破坏力打，容易产生多米诺骨牌效应。
学术研究应用举例——博士、硕士论文 中国证券与期货市场微观结构研究张睿 西南财经大学博士 2013 股票、期货高频数据 基于证券市场交易数据的实证分析,主要运用了股票和期货市场的高频交易数 据,研究交易费用改变 对市场微观结构的影响。 公众信心对我国宏观经济运行的影响与作用机制研究耿鹏2013 沪深300股指期货与现货市场的联动效应研究 林晶 2013
学术研究应用举例——博士、硕士论文 股票、宏观数据 中国股票市场与宏观经济相关性研究 张培源 中共中央党校 博士 2013 论文采用理论分析、经验总结、实证检验等多种方法，从影响股票市场发展的宏观经济角度入手， 以股票价格变化与宏观经济变量变化之间的相关性为计量研究对象，从宏观经济周期、宏观经济波动、 宏观经济政策、世界经济与国际股市等四个方面分析探讨中国股票市场与宏观经济之间的相关性。 基于BSC和ANP的高新技术企业价值评估 赵悦哈尔滨工业大学 硕士 2013 股票数据 本文提出了基于平衡计分卡和网络分析法的高新技术企业价值评估方法，在平衡计分卡原有的四个 维度上增加了公司治理和供应商两个维度，选取最能体现每个维度的高新技术企业价值评价指标， 并运用网络分析模型建立各个维度和各个评价指标间的网络模型和指标体系，实现对高新技术企业 价值评估的排序。 我国高现金流上市公司股利政策及对公司价值的影响研究张晴晴山东大学 硕士 2013 股票数据 以A股上市的217家高现金流企业2009—2011年的财务数据为研究样本，通过对样本公司股利政策 进行统计、分析，得出有利于高现金流上市公司公司价值实现的股利政策。
实证研究的基本步骤 1、设定研究的主题 2、查阅相关理论以及以往的研究结果 3、确定研究问题、提出假设或模型 4、选择适用的研究方法、设计研究方案 5、收集数据或资料 6、处理、分析和解释数据或资料 7、撰写研究报告、以适当的形式发布研究结果 8、必要时再次跟踪研究该课题
实证论文写作 • 以《债务期限结构影响因素研究》为例
实证论文——债务期限结构影响因素研究 • 确定研究问题： • 债务期限结构的选择是企业债务融资最重要的财务决策之一,不适当的债务期限搭配不仅会影响债务融资治理效益,危及企业自身的财务安全,还可能危及一国的金融安全。 • 基于债务期限结构的重要性，选择国内A股市场主板上市公司作为研究对象进行实证研究，找出影响我国债务期限结构的特征因素，以期能提高企业的融资效率，发展资本市场。
实证论文——债务期限结构影响因素研究 选择研究方法、设计研究方案：
实证论文——债务期限结构影响因素研究 • 样本原则: 1.研究期限是2006-2012; 2.非金融类上市公司; 3.合并未调整报表数据; 4.只选择A股市场主板上市公司数据，踢除B股或H股公司，同时拥有A股和B股或A股和H股的公司也不在考虑范围之类; 5.样本踢除ST.和PT类上市公司。 • 基于上述选择标准，最后筛选出上海证劵交易所上市公司7年的数据作为样本。
实证论文——债务期限结构影响因素研究 • 收集及处理数据——样本公司 筛选得到822个样本公司
实证论文——债务期限结构影响因素研究 • 收集及处理数据——应变量 数据下载www.resset.com
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实证论文——债务期限结构影响因素研究 • 收集及处理数据——自变量
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实证论文——债务期限结构影响因素研究 数据处理与计算：
实证论文——债务期限结构影响因素研究 • 建立线性回归模型： • Ｙ：应变量 • Ｘ1~Ｘ14 ：自变量 • a1~a14 ：回归系数 • 变量较多，采用逐步回归法。
实证论文——债务期限结构影响因素研究 • 逐步回归结果： • 在0.10水平下，主要影响因素有下列9个：行业管制(虚拟变量)、企业规模、资产期限结构_BS计算、资产流动性、自由现金流、财务杠杆、国家持股比例、管理者持股比例、政府债利差。
实证论文——债务期限结构影响因素研究 • 影响因素较多，对其进行主成分分析（取前6个主成分，解释度78.69%）：
实证论文——债务期限结构影响因素研究 • 主成分分析结果： • 结果分析 • 论文写作
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